我国的具体数据对金融风险预警系统的重要性研究

统性风险,可以认为由各因素对系统性风险贡献的加总来表示,就有SR(X) =∑14i=1ai·t(xi) =A·T(X) i=1, 2,…, 14X=(x1,x2,…,x14)其中,SR(X)是由X确定的系统性风险;A为各因素对系统性风险贡献权重的一次项系数向量,一般可由有经验的专家确定;t指各因素值超过安全值域部分对系统性风险贡献的函数关系,T(X)则为指标映射的分数值。在A的确定上,采用专家评估法,通过征求金融界有关人士的意见,参照相关资料,各指标对系统性风险的贡献权重见表1。相类似地,非系统性风险可通过以下公式表示:NR(X)=A·T(X)=∑26i=15ait(xi) X=(x15,x16,…,x26)其中, NR(X)是由X确定的非系统性风险; A为各因素对非系统性风险贡献权重的一次项系数向量,一般可由有经验的专家确定;t指各因素值超过安全值域部分对非系统性风险贡献的函数关系,T(X)则为指标映射的分数值。各指标对非系统性风险的贡献权重见表2。然后计算出整个