过程我们是把高频数据舍弃了,因此我们去寻求一种避免舍弃这些数据的方法是十分必要的。如果找到了这种方法将大大提高参数估计和经济预测的效率。 根据相关文献研究,考虑单变量的混频数据方法有很多,对于本文,我们有税收收入、公共支出和经济增长三个变量,属于混频数据中多变量的情况。被称为处理有关混频数据的有效模型总称,且能够处理多变量混频数据的模型就是混频向量自回归模型(MF-VAR),因此,本文就采用这种模型进行研究。
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结论
本文首先对税收、公共支出与经济增长进行了初步的描述统计性分析,把三者的同频季度数据纳入 VAR 模型进行估计,而后使用税收和公共支出的月度数据和国内生产总值的季度数据,形成混频数据形式,纳入到 MF-VAR 模型中进行估计,对比分析参数的标准差和变异系数,发现混频模式下的 MF-VAR 模型估计的结果比同频的