本文是一篇工商管理论文，本文在金融风险管理理论的框架下，结合目前电信网络诈骗案件频发的时代背景，以H银行为研究对象，通过整合典型案例，深入剖析H银行电诈风险管理的现状、存在的问题及引发原因，以欺诈方、受害方两大主体为载体，从资金异动为视角。
第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
一、研究背景
近年来，数字化浪潮深刻影响全球，已成为经济增长重要潜力所在，而数字金融是数字经济重要组成部分，服务数字经济，是金融业加快高质量发展必然要求。在数字金融时代，商业银行既迎来了新机遇与动力，又面临着新挑战和数字化变革要求，伴随着智能手机全面普及与大数据人工智能等科技发展，以及社会消费主力人群发生变更，年轻群体日益壮大，网络各类应用逐浙渗入至各个商业银行金融场景，业务办理由线下网点向线上渠道转变，线上金融业务已经成为新的主战场，但也带来了新型风险，即电信网络诈骗，某种程度上可以认为，电信诈骗是因网络信息化程度加深而蔓延的。
当前，我国电信网络诈骗（简称“电诈”）违法犯罪活动层出不穷，呈高发态势，犯罪分子作案手段不断变革翻新，成产业链式发展，严重损害广大人民群众的财产安全，据公安部统计，2021年全国公安机关破获的电诈案件高达44万余起，累计团伙超3.9万个，涉及金额超百亿元。此外，腾讯支付团队，根据相关统计数据，在2021年电诈研究报告中提出，电诈类型多样化，2021年排名前十大诈骗类型，主要包括刷单返利、杀猪盘、贷款及代办信用卡、冒充电商物流客服等。如下图所示：
第二节 研究目的及方法
一、研究目的
本文结合当下打击电诈违法犯罪活动的热点，综合考虑商业银行面临的反电诈监管压力及责任义务的现实需要，在学习有关学者专家们的研究成果基础上，以H银行为例，深入剖析其现状及问题，提出基于资金异动视角的反电诈预警模型，针对风险识别及控制两大环节，提出优化策略，旨在为广大商业银行控制电诈风险，提供借鉴。
二、研究方法
（一）案例研究法
本文调研采用资料查询、观察推理、数据统计等方法，结合工作中可获取的数据资料，调研跟踪H银行电诈风险管理方面的典型案例，归纳总结风险特征、建模思路及处置手段，并依托自身工作经验及亲身体验，查找出H银行在电诈风险管理的现状、问题及背后原因，从而在风险识别及控制环节提出优化策略。
（二）层次分析法
本文运用层次分析法，对电诈风险监测模型进行多维度计算，采用定性与定量分析相结合，针对欺诈方及受害方，设计不同交易指标维度，同时，综合利用客户身份信息及登录交易信息，赋予不同维度各自权重，将总风险目标分解，综合评分得到结论，提出不同风险等级分配不同风险处置方式的建议。
（三）专家经验法
本文部分模型权重，依赖专家经验法，针对模型中不同的分值，由部门业务骨干、模型建设专家、电诈风险案例研究专家等，共同评定。同时，本文利用专家经验法，归纳总结电诈欺诈方及受害方账户资金异动的特征，提取预警指标要素，该方法虽存在一定主观性，但能得到专家相对可靠及稳定的意见。
第二章 理论基础和研究综述
第一节 电诈风险管理相关研究
一、电诈定义及特征概述
电信网络诈骗（简称“电诈”）活动，近年来出现在公众生活中的频率，越发频繁，社会影响面越发宽广。群众因遭遇电诈，而倾家荡产的案例屡见不鲜，虽然如今，大街小巷都能看到严厉打击电诈违法犯罪活动的宣传标语，但是电诈违法犯罪活动依旧无法灭绝，反而愈演愈烈。那到底什么是电诈？在我国法律《中华人民共和国刑法》中，对诈骗罪的范围及惩治做了相关规定，明确诈骗的立案标准，但对电诈或电诈违法犯罪活动的定义，未明确一个统一的界定。
而学术界，比较有代表性的定义有：例如，刘闽浙（2018）认为电诈行为是指以非法占有他人财产为目的，利用电话、计算机网络等渠道，向社会不特定人群发布虚假信息，骗取不法之财的行为; 吴加明（2021）强调，电诈行为一定是非接触式的，他认为广义的电诈犯罪，还包括与之相关的犯罪，如侵犯个人隐私信息、掩饰犯罪所得等。
笔者经查找多方文献及法律文书，参考专家学者们的研究结论，并结合本文的研究重点及目的，现将本文的电诈定义如下：实施电诈违法犯罪活动主体为有组织的团体，来自全国各地乃至境外地区；实施手段为非直接面对面，而是通过现代通信技术，如网络、链接信息、手机短信、语音电话等；实施客体为广大社会群众，包括个人及单位，但非固定的人群，受害人存在一定随机性；实施方式，编制一个合理的理由，抓住受害人的心理（如怕事、控制欲、发财欲等），或木马链接方式，通过远程控制或诱导受害人向指定银行账户汇款，再通过各种方式将账户中的脏款及时转移。
第二节 银行风险识别相关研究
一、银行客户身份识别研究
（一）客户身份调查研究
银行的风险管理一直是银行业的核心，而风险识别是风险管理中的重要组成部分。现阶段国内银行风险识别的相关研究主要集中在贷款、反洗钱、信用等欺诈领域风险识别。比如陶士贵和相瑞（2020），他们主张在商业银行反洗钱风险识别领域，引入大数据技术，如人工智能算法（股权关系路径算法、自然语义分析算法），建立大数据综合分析平台，在完善客户尽职调查的基础上，最终识别出企业的实际受益人;而国外的Wagner(2010)将目光转向线上电子银行的风险识别，他认为，如今越来越多的场景线上化，虽给银行带去可观的利润，但同时，线上风险也将加剧，他以香港银行业为例，列举其在电子银行业务中所采取的风险防范措施，指出商业银行应对线上风险进行有效识别、防范与控制。
无论是反洗钱还是反欺诈，本着“了解你的客户”的原则，做好客户身份识别是银行重要的一项职责。郑家庆（2017）认定，持续的客户尽职调查，是客户身份识别义务的重要部分，他将其概念定义如下：客户尽职调查是义务主体以风险为基础，最大限度、全方位开展反洗钱工作的一种制度安排，根据对客户的初步调查评估结果，进行不同等级的风险划分，从而采取不同程度、不同方式的尽职调查路径，最终研判为客户提供服务（一项或多项）的风险。他还提出，应将客户身份信息及交易资金情况进行前后对比，重点关注和监测与客户身份不符的交易，若为复杂的、异常的、无明确目的或无实质意义的交易，则需根据监测情况，再决定继续予以关注还是上报。但郑婉庆（2020）认为，商业银行客户身份识别仍存在许多困难，由于当前银行业转型升级，柜面分流率提升，大多数客户开户在机具或线上开立，银行工作人员往往通过表面的信息与客户核对身份，再深入的尽职调查工作便难以进行，比如虽然监管规定明确，要求每位客户的联系方式，必须留存本人实名登记的手机号码，也允许银行可以有选择地采取客户查验公共事业账单，如电费、水费等缴费凭证，或直接上门回访等方式，从而来强化身份识别，但部分客户不愿意配合，或提供不实的编造的信息，银行人员便陷入被动，难以核实客户信息真实性。
第三章 H银行电诈风险管理现状及问题 ................. 19
第一节 H银行电诈风险管理概况 .................................. 19
一、H银行基本情况简介 .......................... 19
二、H银行电诈风险管理现状 ................. 19
第四章 H银行基于资金异动的电诈风险识别优化策略 ..... 32
第一节 思路及方法 ......................... 32
一、基本原则 ........................ 32
二、基本思路及方法 ....................... 32
第五章 H银行基于资金异动的电诈风险控制优化策略 ..... 47
第一节 资金交易风险控制流程优化 ..................... 47
一、事前资金交易控制 ....................... 47
二、事中资金交易控制 .................. 48
第五章 H银行基于资金异动的电诈风险控制优化策略
第一节 资金交易风险控制流程优化
一、事前资金交易控制
（一）实行全生命周期管理
H银行应对客户做分级分类管理，按账户不同的时间周期，进入不同的名单规则内，针对各类名单，配置不同的规则策略，根据预警的不同风险等级，选择处置方式。
第六章 结论和展望
第一节 研究结论
本文在金融风险管理理论的框架下，结合目前电信网络诈骗案件频发的时代背景，以H银行为研究对象，通过整合典型案例，深入剖析H银行电诈风险管理的现状、存在的问题及引发原因，以欺诈方、受害方两大主体为载体，从资金异动为视角，利用案例研究法、专家经验法、层次分析法，提出资金异动的预警指标，并通过建立一系列预警规则，辅以合理的评分体系，提出基于资动异动视角的监测模型，从而对H银行电诈风险进行定性与定量相结合的全面研究，最终针对风险识别及风险处置两大环节，为H银行提供风险优化策略。本文通过理论结合实践研究，得出以下结论：
一是，商业银行加强电诈风险管理，是当下严峻的外部形势需要。不管出于监管要求，还是业务发展需要，商业银行应严控电诈风险，做好账户生命周期管理，节约行内资源，营销有效客户数，警银协作，合力打击社会不良之风，切实保护好客户钱袋子。
二是，通过资金异动视角建立电诈风险监测模型，一定程度上能够有效地识别可疑欺诈方及受害方。商业银行应结合自身涉案账户的实际特征，挖掘客户静态身份信息、动态交易信息，运用行之有效的风险模型，加大事前、事中、事后风险预警，及时拦截可疑交易，处置资金异动客户账户。
三是，有效的风险识别应同风险处置并行，缺一不可
