本文是一篇工商管理论文，本论文通过介绍国内外信贷风险管理理念、分析国内外银行信贷风险管理现状，对 Z 银行信贷风险管理情况进行分析研究，并分析了在 L 型经济走势下 Z 银行信贷风险管理工作存在的不足，对 Z 银行的信贷风险管理提出了自己的看法和建议。在国家“互联网+”战略提出，大数据，云存储等概念如日中天的今天，信贷风险管理也有了新的思路和定义，通过以人为本营造全面风险管理氛围，引入大数据平台、“互联网+”助力信贷风险管理等理念必将有效提高信贷风险管理水平，提升风险防范能力。
第 1 章 绪论
1.1 研究的背景与意义
1.1.1 宏观经济形势
2016 年 5 月 9 日人民日报在头版刊登了权威人士专访《开局首季问大势——权威人士谈当前中国经济》，大意如下：中国经济运行总体符合预期，综合判断，今后几年，我国经济总需求低迷和产能的过剩并存这一局面很难出现根本变化，经济增长难以像以前一样，一旦复苏便出现持续的上行和连续多年的高增长态势，未来几年中国经济不是 U 型，也不会是 V 型，而是 L 型的走势。文章对未来三至五年经济进行了预判，指出供给侧改革任务任重道远，但也是果断抉择，逐步推进。
供给侧改革围绕“三去一降一补”五大任务开展，去产能涉及僵尸企业的处理，去杠杆要求在微观上逐步打破刚性兑付，去库存要减少商品房待售面积，降成本要逐步卸下压在实体经济头上的大山，补短板要着力民生、着力创新、着力新产业。
改革意味着阵痛，供给侧改革不仅对于传统制造业、房地产业、商贸流通行业产生巨大影响，也会直接或间接的对金融行业造成重大冲击。正是基于此，国务院总理李克强屡次提到要守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。金融安全是经济安全的基石，确保金融安全，守住不发生系统性风险的底线即是银行生存的需要，也是践行社会责任的表现。
1.1.2 银行业面临的形势
银监会年报显示，2013 年商业银行不良贷款金额 5921 亿元，不良贷款率为1%；2014 年商业银行不良贷款金额 8426 亿元，不良贷款率 1.25%；2015 年商业银行不良贷款金额 12744 亿元，不良贷款率增至 1.67％；2016 年商业银行不良贷款金额 15123 亿元，而不良贷款率达到 1.74%。商业银行不良贷款率 2010年-2013 年 4 年间不良贷款率不良贷款率一直在 0.9%-1.1%之间，2015 年-2016年不良贷款余额和不良贷款率高速增长，正是由于供给侧改革，尤其是去产能、调结构，对传统行业及产能过剩行业造成了重大冲击，继而引起不良贷款的井喷增长。
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1.2 国内外研究的现状
1.2.1 国外研究现状
信贷风险作为信用风险的一部分，理论基础多是从信用风险的角度进行分析，并进一步细化。国外在信用风险管理最具代表性的理论有：资产管理理论，负债风险管理理论，资产负债综合管理理论。
资产管理理论：或称为流动性管理理论。这一理论是最传统的银行管理理论，这一理论认为商业银行负债业务主要取决于客户，存款是由客户决定的，对于商业银行来说自身是被动的；但商业银行可以在保持资产良好的流动性并满足安全性的要求下，通过合理安排自己的资金配置，优化资产结构，通过资产业务的发展来获得高额利润，从而实现利润的最大化。管理关键在于合理配置资产，在负债既定的情况下，通过资产结构安排来实现收益最大化。
负债管理理论：这一理论经历了存款理论、购买理论和销售理论三个阶段。核心思路是通过借入资金来保持良好的流动性，通过积极负债策略，来刺激资产规模增长，提高综合收益。这一理论的兴起，为商业银行的多元化发展提供了理论基础，由此引发的资金争夺大战，要求银行不断创新金融产品，迎合客户需求，并积极创造各种衍生产品，增加资金借入。但这一理论也造成一定程度上的恶性竞争，使得银行的融资成本不断提高，同时产品的嵌套，衍生工具的运用也增加了经营风险。
资产负债综合管理理论：20 世纪 70 年代后期，市场利率大幅上升，负债理论的缺陷越来越明显，单纯负债管理不能满足经营管理和风险控制的要求，资产负债综合管理理论应运而生。这一理论旨在从整体上对资产和负债风险进行管理，汲取了前述资产管理理论及负债管理理论的精华，从平衡资产和负债的角度协调安全性、流动性、盈利性之间存在的矛盾。这一理论的主要特点是：资产负债管理并重、注重动态管理。基本原则就是资产负债规模统一平衡、久期和利率结构对称、资产配置数量种类分散。通过基本原则的贯彻执行，使银行保持正向净利息差额和资本净值。
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第 2 章 L 型经济走势的理论分析
2.1 L 型经济走势的含义
2.1.1 四种典型的经济衰退走势
早在 2009 年，全球金融危机爆发时，人民日报英文网络版就曾刊发过《经济衰退：V 型，U 型还是 L 型》，文章介绍了几种经济衰退类型：U 型衰退曲线意味着经济快速恶化，且经济在回暖前要走一段较长弯路;L 型衰退曲线，意味着经济前景不妙，经济增长率下降，未来发展势头不明。
常见的经济衰退走势除了 L 型、U 型，还有 V 型、W 型，V 型走势下经济能够通过刺激手段迅速触底反弹并持续一段时间，V 型也是最乐观的衰退类型；W 型走势下经济恢复后仍面临波动，未能从根本上解决影响经济增长的问题。这些类型与其代表的经济走势曲线基本一致，更加浅显易懂。四种典型的经济走势见图 2-1：
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2.2 L 型经济走势下面临的主要经济问题
我们对中国的经济走势保持乐观的态度，但也必须对 L 型经济走势中面临的种种问题保持高度的警惕，确保供给侧改革的顺利完成，才能不至于使中国步入“中等收入陷阱”，造成持续衰退的恶果。改革势必会造成阵痛，势必会面临经济社会问题、矛盾的集中爆发，供给侧改革的核心任务就是“三去一降一补”，这几项任务也是未来一段时间内影响经济走势的重要原因，其中“去产能、去杠杆”对实体经济及金融业产生的影响将是银行业面临的主要问题。
2.2.1 去产能对低利润、高污染的行业的冲击
钢铁行业作为国民经济的支柱性产业，关系到国计民生，在我国工业化和现代化发展中发挥了举足轻重的作用。钢铁工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。2008 年全球经济危机以来，为了逆转经济下行趋势，政府实施了 4 万亿的投资推动型政策，并采取了极度宽松的货币政策，这些资金大多被投入到基础设施建设中，导致钢铁、水泥等基础材料和煤炭等原材料进一步过剩，产能被再一次放大。从全国看，据不完全统计，2015 年我国钢铁产能已接近 12 亿吨，但国内粗钢消费量只有 7.04 亿吨，出口 1.12 亿吨，产能利用率只有七成，煤炭行业产能超过实际需求量 30%，严重过剩。
作为一个国家、一个地区的支柱产业，钢铁煤炭去产能对经济的影响可想而知。以河北省为例，2014 年 GDP 增速受此影响约 1.75 个百分点，尤其是 2014年一季度，河北省 GDP 增速只有 4.2%，较上年同期 9.1%的增速，下降约 5 个百分点。而根据最新资料预计到 2017 年底，去产能将给河北省带来 2580 亿元的经济损失，减少 557 亿元的税收（直接税收 159 亿元，间接税收 398 亿元）。同时对金融信贷也带来了较大风险，河北银监局副局长陈炳华在银行业例行发布会上表示，截至一季度末，河北省钢铁、煤炭行业贷款余额 3394.32 亿元，钢铁、煤炭行业不良贷款余额 46.05 亿元，不良贷款率 1.36%，但他并未披露钢铁行业的关注类贷款规模，目前区域内多家钢铁、煤炭企业造血机制丧失，属于“僵尸企业”，全靠银行源源不断贷款维系，这些贷款多在报表上记为关注类贷款甚至正常类贷款。2016 年渤钢集团兑付危机的出现正是低端产能过剩的直接后果，目前已成立渤钢集团债权人委员会处理其 2100 余亿元债务。
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第 3 章 Z 银行信贷风险管理现状与存在问题...................19
3.1 Z 银行信贷风险管理架构 .........................19
3.1.1 全面风险管理组织架构......................19
3.1.2 信用风险管理组织架构.......................20
第 4 章 L 型经济走势下 Z 银行信贷风险管理改进措施...................29
4.1 创新尽职调查方式，踏实做好客户调研.....................29
4.2 改善 IT 系统，助力风险防控.....................30
第 5 章 L 型经济走势下信贷风险管理对策创新-人与科技融合...............35
5.1 以人为本营造全面风险管理氛围..................35
5.2 大数据平台、“互联网+”助力信贷风险管理 .................35
第 5 章 L 型经济走势下信贷风险管理对策创新-人与科技融合
5.1 以人为本营造全面风险管理氛围
纵观全球经济，不论哪个行业和系统的快速发展，都离不开人才的作用。城市商业银行风险管理工作也不例外，重视人才，首先要做到“以人为本”。无论是风险管理制度的制定和履行，还是风险管理方法的创新和运用，都离不开人才的力量。城市商业银行要想在风险管理中有所建树，应从下面四个方面入手：一是建立平等公正的选人用人机制，任人唯贤，将合适的人才引入到风险管理的条线上来，通过素质过硬的队伍提高风险管理工作的执行
