3M 县农商行农户信用评级体系现状与存在问题分析.....................24
3.1M 县农商行基本情况........................... 24
3.2M 县农商行农户信用评级体系现状............................ 25
4M 县农商行农户信用评级新方法的构建...............................34
4.1 模型选择......................................34
4.2 样本选择与数据来源..........................35
5M 县农商行农户信用评级体系的改进措施....................................54
5.1 农户信用评级方法技术改进与制度完善.............................54
5.1.1 优化农户信用评级方法技术管理................................ 54
5.1.2 完善信用评级方法制度.......................... 55
5M 县农商行农户信用评级体系的改进措施
5.1 农户信用评级方法技术改进与制度完善
M 县农商行以前的农户信用评级方法为打分卡方法，根据前文的分析，打分卡方法实际上就是一种专家主观判断法，是专家根据经验来制定一套评级指标体系并赋予权重形成的方法。本文通过第四章的研究构建了基于逻辑回归的农户信用评级模型，较打分卡方法来看，新方法是根据大量现有数据实证检验得出，适应 M 县农户的信用状况，且新方法摆脱了完全依赖客户经理调查数据主观打分的现状，利用计算机模型联动各个系统进行取数、校验、分析的过程，所以新方法在技术、应用流程及信贷人员素质上提出了新的要求，以此针对农户信用评级新方法提出以下两个方面的改进措施。
5.1.1 优化农户信用评级方法技术管理
（1）成立评级系统优化项目组。M 县农商行农户信用评级体系上线之后，需要不断地进行检测、优化，为方便系统维护工作的进行，由征信业务部牵头，财务会计部、信贷管理部、科技部、合规部、审计部等业务管理部门配合成立 M 县农商行农户信用评级体系优化项目组。该项目组由组长由征信业务部负责人但任，下设办公室在征信业务部，副组长由科技部技术指导人员担任，设置一名业务经理由征信业务部门人员担任，其他部门人员应配合担任开发与测试人员角色。该项目组需要对农户信用评级新方法以下模块进行技术上的改进：贷前调查、评级触发、新方法的应用、评级结果展示、定时自动重新评级等。征信业务部负责对评级系统优化功能需求的确定、相关业务流程和规则的确定、测试案例的编写和业务功能的测试及确认；负责培训和业务的推广指导、业务制度的制定和下发、试点单位的选定和试点工作。科技部负责对需求进行规划和涉及、按项目进度搭建平台开发、测试和模拟运行业务环境、系统设计、代码编写、并编写技术文档。
（2）信用评级方法流程技术上的改进。首先，不同于原有打分卡模型评分表里的数字完全由客户经理录入，逻辑回归模型运算所需要的数据是大部分是由程序到后台数据中获取的，新方法要求获取 19 个指标对应的详细信息，这些指标信息都分散在 M县农商行的各个系统中，所以我们要设置评级客户的唯一标识性，使用同一的调用接口将数据从各个系统中获取并处理成能使用的数字。
............................
6 结论及建议
6.1 研究结论
本文先是对国内外关于信用评级建设、信用评级方法以及信用评级的影响因素等理论进行了梳理，为本文的研究奠定了一定的理论基础；然后以 M 县农商行现有的农户信用评级体系存在的不足之处为出发点，通过描述性统计方法指出现有评级体系存在以下三个方面的不足：评级体系与结果过于主观，评级指标不全面、不合理，评级程序效率低。上述问题会增加客户经理进行贷前调查时的难度，导致评级结果的不准确，进一步会影响 M 县农商行农户贷款的违约率升高，在一定程度上会导致 M 县农商行发生信用危机。
第四章首先介绍了逻辑回归模型的特点以及它在解决二分类预测问题上的优势，认为逻辑回归模型是本文进行实证研究的最佳选择。然后结合前人的研究成果，选取个人及家庭特征、偿债能力、信誉状况、经营能力、合作状况五个方面 30 个指标，运用逻辑回归方法构建模型，经过 3300 户样本数据的分析以及 400 户样本的检验，证明新模型更具有效性。然后针对新模型从原理、评级流程、结果分析三个方面进行分析。通过对模型结果的分析，可以发现：
（1）M 县农商行现有农户信用评级指标体系中忽略了最高学历、是否为本行股东、是否为村干部、是否为党员、婚姻状况、家庭成员劳动力占比 6 大个人及家庭特征，通过对模型结果的分析，上述指标与农户是否违约显著相关。现有评级体系存在的“家庭总负债”影响不显著，而新加入的“家庭年人均支出”影响显著，这说明随着社会发展，家庭年人均支出水平更能体现家庭的偿债能力，家庭总负债对偿债能力的影响具有滞后性。
（2）家庭资产、家庭负债与农户是否违约没有显著关系，新增的房屋指标与农户是否违约也没有显著相关，一方面是因为这些指标的设置过于主观，很难准确的评价；另一方面这些指标与农户信用状况可能并没有直接的相关关系。
（3）农户的信誉状况仍是影响农户是否违约的重要因素。经实证检验，邻里关系、家庭还款意愿、家庭关系、社会声誉与农户是否违约不相关，而新增的个人嗜好却具有显著性相关，一方面的原因是上述无关指标在调查时无法准确预测，而个人嗜好是后期客户经理双人实地调查，存在不良嗜好的农户一般风险都很大，尤其是类似于赌博等不良嗜好，另一方面是由于这些指标与农户是否违约没有直接联系。
经过前文的研究，第五章提出了对 M 县农商行农户信用评级体系的改进措施，分别从信用评级方法、流程、指标体系三个层面进行改进措施的阐述。
参考文献（略）
