本文是一篇金融学博士论文，本文通过对以往国内外研究进行梳理，在借鉴以往研究的基础上，运用增强型Russell超效率DEA模型和DEA-Tobit模型对我国不同类型商业银行进行比较分析，分别对我国不同类型商业银行的经营效率现状、影响因素类型以及效率差异情况进行了研究。
第 1 章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
伴随着世界经济的不断发展，全球银行业竞争日益激烈，其发展压力不断加剧。我国作为全球第二大经济体，经济金融的发展与世界经济形势日趋紧密，银行体系受世界经济金融形势的影响日趋明显。虽然经过多年的改革与发展，我国商业银行体系已逐渐完善，具备一定的盈利能力与风险控制能力，但在新的经济金融形势下，我国商业银行仍面临着一定的风险与挑战。
与此同时，商业银行的经营效率影响着整个金融体系的效率，而金融体系又是支持经济发展的重要因素之一，因此，商业银行经营效率的高低对我国的金融发展、经济增长和经济发展具有重要的影响。当前国际经济形势复杂多变，逐渐呈现出深度调整、加速分化的格局，国际经济环境的不确定性更加显著。对于商业银行来说，其发展机遇空前，但其所面临的挑战也异常严峻。同时，金融监管日益趋严，对于商业银行的合规经营也提出了更高的要求。在这种情况下，我国商业银行应紧跟时代步伐，不断夯实基础，全面加强创新，不断完善内部制度建设，有效提高盈利能力与风险控制能力，从而实现高质量发展。
自 2016 起，全球经济的复苏呈现加速的态势，国际银行业经营业绩总体呈现出回暖趋势，主要体现在银行资本充足率持续改善、规模及盈利持续增长和资产质量不断优化等方面。
根据英国《银行家》杂志发布的“2018 年全球银行 1000 强”榜单显示，全球银行业无论是利润方面和还是在资本上均取得了较大幅度的增长。据榜单来看，2017 年 1000 家银行的合计税前利润达 1.1 万亿美元，同比增长 15.57%；一级资本总额达 8.2 万亿美元，同比增长近 12%，实现了 2010 年以来的最大涨幅，充分表明了全球银行业的发展进入高速阶段将成为大概率事件。
1.2 文献综述
要客观、系统的研究商业银行经营效率，需要满足以下两个前提条件：一是科学、准确的界定其概念；二是运用全面、系统的测量方法。在这两个方面，国内外均取得了一定的研究成果。本文根据以上两个方面从商业银行经营效率的研究方法、商业银行前沿效率研究、商业银行规模效率研究、商业银行范围效率研究以及商业银行经营效率影响因素研究等角度对国内外现有研究文献进行梳理。
1.2.1 商业银行经营效率研究方法文献综述
（一）前沿分析法
前沿效率分析法，是指根据所选样本银行的投入产出观测值，确定所有样本银行的投入产出的生产前沿面，通过测量目标银行与效率前沿银行的偏离程度来衡量该银行的经营效率。前沿效率属于相对效率，效率的高低是相对于样本集合内的其他商业银行来确定的。因此，当选取的商业银行样本集合发生变化时，效率前沿银行将会发生改变。前沿效率分析法根据是否对前沿生产函数进行估计分为参数分析法和非参数分析法。参数分析法主要根据不同的假设确定不同的生产函数，并对函数中相关参数进行估计。非参数分析法则不需要函数的相关参数进行估计。BergerandHumphrey（1997）对约 130 篇关于对金融部门效率进行研究的文献进行了梳理，总 结 出 厚 前 沿 方 法 （ Thick Frontier Analysis ） 、 自 由 分 布 方 法 （ DistributionFreeApproach）、无界分析（free disposal hull）、随机前沿方法（Stochastic FrontierApproach）、数据包络分析（DataEnvelopment Analysis）等五种最常用的效率分析方法。Wagenvoort and Schure（1999）对厚前沿方法进行了改进，提出了回归厚前沿方法（RecursiveThick-Frontier Approach），但在实际研究中，该方法的应用仍较少。
1.随机前沿法（SFA）
随机前沿法（SFA）是由 Aigner、Lovell and Schmid（t1977）和 Meeusen and vandenBroeck（1977）提出，其主要特点是在设定函数时将误差项的存在解释为技术无效率因素的假设。Aigner（1977）等认为在设定函数时，在关注考技术无效率项的同时，应充分考虑随机误差项。在此后的研究中，诸多学者运用此方法测算评价商业银行经营效率。Berger and Humphrey（1997）研究了 122 家商业银行的经营效率，其中 24 家使用了随机前沿法。目前对商业银行经营效率的研究中，随机前沿法也是最常用的参数法。随机前沿法主要是从 X 效率的角度对商业银行经营效率进行研究，例如 Goldberg andRai（1996）对欧洲 11 个国家的商业银行 1988 至 1991 年的经营效率进行的研究、Altunbas 等（2001）对 1989 至 1997 年之间欧洲商业银行经营效率的研究、Kwan（2002）对香港银行 X 效率的研究等。Bos and Kool（2004）等通过选取不同的函数对商业银行的成本效率和利润效率进行了测度与研究。一些学者从其他角度通过随机前沿法对商业银行经营效率进行了研究。通过将由随机前沿法得出的结果与由非参数方法（数据包络分析）所得出的结果的进行比较。Ferrierand Lovell（1990）、Bauer and Hancock（1993）经过研究得出采用随机前沿法与数据包络分析对效率的研究结果存在一定程度上的差异性。
第 2 章 理论研究
2.1 效率理论
2.1.1 效率的概念
效率，通常是指在单位时间内或一定的资源情况下，产出的高低。它反映了有限的生产资源与其所能为满足人们所提供的效用之间的比例关系。著名经济学家保罗·萨缪尔森认为，效率意味着尽可能地有效运用经济资源以满足人们的需要或不存在浪费，即当“经济在不减少一种物品生产的情况下，就不能增加另一种物品的生产时，它的运行便是有效率的。这时经济处于生产可能性边界之上。”
关于效率，通常可以从宏观与微观两个视角来考察。从宏观角度来看，效率通常相对于经济体而言，即经济社会中的各类资源的配置情况。从微观角度来看，效率通常相对于企业而言。对于企业来讲，效率概念主要考察两个方面：一是该企业在有限资源的条件下能够达到的产出水平情况；二是在产出水平一定情况下该企业的成本情况。
随着西方经济理论的不断发展，西方经济学在学术研究中的地位显得尤为重要，其各项理论与假设为诸多研究奠定了坚实的理论基础，效率理论也不例外。因此，本章首先对西方经济学中的效率理论进行回顾。资源配置是西方经济学的主要研究内容之一，而效率理论所研究的是最优化的资源配置，即如何配置有限的资源能够实现效益最大化。因此，西方经济学对效率也进行了大量的研究与论述，如帕累托效率等。西方经济学中的效率理论主要经历了古典政治经济学的自由竞争效率理论、边际学派的效率理论、新古典经济学的价格均衡效率理论、福利经济学效率理论、凯恩斯主义的国家干预效率论和新自由主义等“市场化”、“自由化”和“私有化”效率理论等阶段。
2.2 银行经营效率理论
商业银行是金融领域中最为重要在支柱产业，在金融体系乃至全球经济的发展中发挥着至关重要的作用。作为经营货币和风险的特殊企业，利润最大化依然是商业银行的主要经营目标。因此，有效提升经营效率对于商业银行的发展显得尤为重要。因此，国内外学界和银行业围绕商业银行经营效率开展了大量的研究，形成了一定的理论体系。
2.2.1 商业银行经营效率的概念
商业银行经营效率通常是指商业银行在其开展的各项业务活动中投入与产出（或成本与收益）的比值。其从量化的角度对其在经营管理中的投入与产出（或成本与收益）的比例关系进行测度。从本质上讲，经营效率反映了商业银行盈利能力、风险控制能力、公司治理能力及资源配置能力，是其市场竞争力的综合体现。提升经营效率也是我国商业银行实现高质量发展的内在要求。也正因如此，本文将商业银行经营效率作为研究重点。
2.2.2 西方经济理论中的银行经营效率
西方经济学的发展对商业银行经营效率的研究产生了重要的影响，西方经济理论的发展进一步深化了商业银行经营效率理论，揭示了银行业在经济发展中的重要地位和作用，为银行经营效率的相关研究奠定了一定的理论基础。
首先，银行业在经济发展中发挥着重要的作用。银行业的健康发展对经济增长具有积极的促进作用。戈德史密斯认为，金融发展能够有效推动经济发展。戈德史密斯从社会分工的角度对金融机构在经济中的重要作用进行了分析，指出如果假定市场投资风险、技术水平和居民储蓄偏好不变的条件下，金融机构与金融资产的多样化有助于增强金融对经济的渗透力，从而加快经济发展速度。在一个经济体中，如果金融机构和投资工具单一，居民没有丰富的投资渠道，只能将多余的货币资金进行储蓄，从而导致储蓄即投资，使得投资不能够充分发挥其在经济中应有的职能作用。金融业在经济中的重要作用之一便是其承担着金融中介职能，其能够有效的实现投资与储蓄的功能性分离，实现投资与储蓄的合理转化。这种转化使得货币资金在投资者与储蓄者之间进行重新配置，提升了经济中货币资金的运转效率，从而提高了投资与储蓄的总水平，有效促进了经济增长。因此，银行业在经济发展中具有重要的作用。
第 3 章 中国商业银行总体经营效率比较分析.........................51
3.1 中国银行业发展总体现状........................51
3.1.1 中国商业银行发展格局及特点......
