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中国商业银行的存贷款期限错配及其影响因素金融学分析

日期:2020年09月14日 编辑:ad201107111759308692 作者:无忧论文网 点击次数:1276
论文价格:150元/篇 论文编号:lw202009052226392653 论文字数:33263 所属栏目:金融学论文
论文地区:中国 论文语种:中文 论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis
章 结论和对策建议.......................... 44

5.1 结论.................................44

5.1.1 中国银行业当前存贷款期限错配情况.............................44

5.1.2 银行自身经营对其存贷款错配率的影响.........................45


第 4 章 中国商业银行存贷款期限错配影响因素的实证分析


4.1 理论假设

4.1.1 拨贷比与银行期限错配

拨贷比,也是拨贷率,是商业银行重要指标之一,可以看作银行为防范可能出现的投资亏损而提取的备用金比率,为拨备金与总贷款的比值。拨贷比越高,银行抵御坏账风险的能力就越强,越有利于保持财务健康和稳健经营。控制银行的拨贷比可以在一定程度上调节银行的发放贷款量,限制银行的放贷行为。若拨备比一定时,银行发放贷款时也要按比例提取备用金,以此占用一部分资金资源,在防范风险的同时也控制了发放的贷款量,从而控制银行的过度放贷行为。对期限错配缺口为正的银行来说,适当降低拨贷比可以提高银行的放贷量;若提高拨备比,则会限制银行的信贷行为,控制资金使用,使期限错配缺口为负的银行调整信贷水平向缩小错配缺口方向移动。由此可得出假设 1:

假设 1:拨贷比与商业银行存贷款期限错配率正向相关。

4.1.2 同业资产占比与银行期限错配

商业银行的同业业务主要指商业银行之间,或商业银行与其他金融机构,如信托、证券、基金等之间发生的资金融通业务,由此产生的资产都是同业资产。同业资产属于银行的资产业务,会为银行带来新的利润收入,同时也会占用一部分资金资源,包括吸收的稳定存款,将其作为同业资产进行处理,可以用来调节错配。若稳定存款过多,贷款发放较少,可以通过提高同业资产比例消耗部分存款;若贷款过量,可以减少同业资产比例,并将资金用于弥补错配缺口,达到调节稳定存款与贷款之间的期限匹配作用,促进资金流向分化。由此可得出假设 2:

假设 2:同业资产在生息资产中所占比例与商业银行存贷款期限错配率负向相关。

表 3.2 中国工商银行期限错配率

...............................


第 5 章 结论和对策建议


5.1 结论

本文基于 2009-2018 年中国 134 家商业银行数据,包括:国有银行 5 家、股份制商业银行 12 家、城市商业银行 72 家和农村商业银行 45 家。用 HP 滤波法得到各行的长期存款趋势,按一定置信度得到波动部分的下限后,将存款的长期趋势向下平移,最后得到总存款的长期稳定部分,即银行的核心稳定存款。再用该稳定存款覆盖贷款后除以银行总资产,测得各银行的存贷款期限错配率。然后用非平衡面板的固定效应模型实证研究我国商业银行的一些重要专项指标对其存贷款期限错配率的影响。所以本文的研究结论主要由两部分构成:一是对我国银行业当前存贷款期限错配情况的分析;二是讨论银行自身经营对其存贷款错配率的影响。现将研究结果总结如下。

5.1.1 中国银行业当前存贷款期限错配情况

由研究可知,当前我国商业银行普遍存在期限错配情况:正向错配意味着资金利用存在效率问题;负向错配则说明银行面临着流动性风险,无论正向或负向错配,都不利于银行实现其长期稳健经营目标。大型全国性银行主要存在的是正向错配带来的效率问题,而地方性银行则更多的面临着“短存长贷”导致的流动性风险。“短存长贷”现象,即将所吸存款中不稳定部分作为贷款的资金来源进行放贷,不仅扩大了银行的错配缺口,更增大了银行面临的流动性风险。这种以扩大自身面临的风险为代价的逐利行为,对银行来说无异于饮鸩止渴。

对比各类银行的错配情况可以发现,银行的资产规模越小、经营区域越小,出现负向错配的概率越高、程度越大。所以我国商业银行中以农商行的负向错配情况最为严重,其次为城商行。这可能是由于地方性银行相对全国性银行来说,资产规模较小,信贷条件较为宽松,且容易受地方性因素影响,如地方经济水平和地方政府政策等,导致放贷过量而使自身面临流动性风险。针对银行业的过度信贷问题,国家也通过推行商业银行资产负债管理的制度政策提高监管水平,情况较之前相比已经有所改善,但一些城市商业银行和农商行还存在着严重的错配问题,需要更严格、规范的监督和管理。对于大型的全国性银行来说,虽然保有足够的流动性水平是银行稳健经营的基本保障,但在能够控制面临的风险,可使银行保持正常经营的前提下,适当提高信贷水平,放松贷款把控,使资金的利用效率提高是当务之急。一些银行已经开始了自我调整,如国有银行和一些股份制商业银行等,已经适当放宽了信贷条件,其正向错配缺口也在逐年减小,取得了一定成效。

参考文献(略)