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非线性混沌时间序列的黄金期货高频交易价格预测方案策划金融学分析

日期:2020年07月26日 编辑:ad201107111759308692 作者:无忧论文网 点击次数:927
论文价格:150元/篇 论文编号:lw202007191414062532 论文字数:32154 所属栏目:金融学论文
论文地区:中国 论文语种:中文 论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis
分,然后用传统的线性方法进行建模。用 matlab 建立 ARIMA(1,0,0)模型,结果如下:

表  4   ARIMA(1,0,0)模型回归结果

建立模型后,然后对 5min 的黄金期货时间序列进行预测。因为非线性混沌预测短期无效,长期有效。为了保持预测数据的一致性,统一选取 15000 个点进行预测,大概 104 天。选取的时间范围是 2019 年 8 月 18 日到 2019 年 11 月 30日。

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第 6 章 结论


6.1  结论

本文通过对 5min 连续黄金期货价格三种不同预测方案的对比研究,发现非线性混沌预测方案的准确性更高。这表明

1、将混沌理论和神经网络预测相结合对期货市场的进行预测,预测效果较好。本文证明了混沌理论和神经网络相结合也可以用于期货市场的 5min 高频价格,证明了非线性混沌神经网络可以用于高频数据研究。

2、本文证明了 5min 的高频黄金期货市场是非线性的,对高频黄金期货市场存在的噪音可以用小波分析来进行降噪,且降噪效果较好。

3、本文用 5min 黄金期货价格时间序列,对传统线性模型、非线性 RBF 和非线性混沌 RBF 预测方案进行对比,发现传统线性模型不能对非线性数据进行很好预测;非线性 RBF 预测效果虽然优于传统线性模型预测,但是也不是能很好的捕捉 5min 黄金期货价格的变化;非线性混沌 RBF 可以捕捉到 5min 黄金期货价格的变化,并能做出较好的预测。

参考文献(略)