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基于Optuna-CatBoost算法的行业轮动多因子选股方案思考

日期:2024年12月29日 编辑:ad201107111759308692 作者:无忧论文网 点击次数:42
论文价格:150元/篇 论文编号:lw202412270027427256 论文字数:38545 所属栏目:金融证券论文
论文地区:中国 论文语种:中文 论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis
度调仓有很好的表现。进一步地,本文又对三种模型进行了参数优化,利用Optuna算法进行超参数优化,通过优化后的回测结果显示,Optuna算法确实在参数自动优化中起到了很好的作用。在最终的模型优化中,本文又对投资组合中的个股进行加权,得到了更好的回测结果表现,经过模型的不断训练和改进,本文发现Catboost算法在此策略中的表现最好,在跑赢沪深300指数的基础上也获得了很高的超额收益。

参考文献(略)