贷风险进行管理，从而提高抵御风险的目的。
第一章 引言
1.1 研究的背景与研究意义
1.1.1 研究的背景
随着社会经济的快速发展，在农村商业银行建立起信贷风险评价体系以及防范机制势在必行。农村商业银行存在信贷业务、金融交易活动，必然就会存在金融风险，金融风险的产生必定会对农村的金融机构带来一定的损失。这种风险主要体现的形式有：操作风险、流动风险、市场风险、国家风险和外汇风险等等。在金融交易的过程中所产生的风险具有非常强大的传导性，并且还会产生一定的连锁性反应，有的会对整个的金融系统产生影响，如果发生将会堵塞金融体系的运转，甚者将会使得社会经济步入瘫痪境地，政治危机随即发生。
上个世纪 90 年代对全球经济产生动荡的金融大危机在墨西哥爆发，直至随后的巴林银行关停，再加上 2008 年美国再次爆发次贷危机，相继而来的金融市场危机的爆发，很大程度上影响了人们的生产生活，无不为世人敲响了警钟。这些世界性质的金融危机频繁爆发，迫使了金融稳定理事会和巴塞尔银行监管委员会推出了更加严格的监管条例——巴塞尔新资本协议（BASEL Ⅲ），2012 年 6 月，中国银监会也正式颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》，并且要求全国商业银行业要全面执行这个标准，农村的商业银行和有关农村其他的金融机构也要参照执行过度标准，通过一系列措施的实施与执行，逐步地达到巴塞尔新资本协议要求的资本充足率，这对于农村商业银行来说是一次风险管理方式转变的极大挑战。从目前来看，农村商业银行已经进行了股份制的改革，大部分的经营状况有所改观，但是依然存在运营体制单一、内控管理机制薄弱、服务对象特定化的现象，这些因素较大程度上影响了农村商业银行风险管理能力的提升，并跟国内的其他股份制银行相比还存在着很大的差距。农村商业银行整个系统依然存在“两低一高”（即：内部管理效率差、经营盈利能力低、不良资产占比较高）的现象。金融机构的信贷风险是一种最为传统的风险形式，如何应对金融风险是农村商业银行亟需面临的问题，必须要加强相关理论和方法的研究，才可免于损失发生。随着人们生活水平的不断提升，对于金融服务的需求也越来越高，如何充分发挥好服务三农的作用，是每一位农村商业银行人所要探讨的现实问题。
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1.2 文献综述
1.2.1 国外研究综述
对于商业银行信贷风险管理的研究，国外要求比国内早许多。最早是由许布纳（Hubener）提出“风险管理”这个名词的，在随后的许多年里，风险管理这个词就被许多领域逐渐采用，其中就包括商业银行的信贷风险管理。它的中心思想就是就是要求企业对风险进行识别，然后运用数学的一些方法或模型对风险进行计量或度量，从而对风险进行系统的分析，最终得出行之有效的控制风险的方式方法，以此来化解或降低风险所带来的损失。Miehel Crouhy 等人对 KMV 等一些主要的风险管理的数据的统计模型进行了分析应用和评级，在此基础上分析归纳出了各自所具备的核心思想，并且按照数学的思路根据严密的数理逻辑进行推导，从而提出了各个模型所存在的缺陷及优越性。Alexander Kleine 和 Ahmed Nagi 在对 Credit Risk模型的实际应用的研究基础上，对其进行了巨大的改进，它的主要思想是将非参数的方法运用在了有关的违约概率的计算中。PANG Su-Lin 和 WANG Yan-Ming 对之前的相关学者的研究成果进行了详细分析，并在此基础上深入探索研究了能够对借款人的违约可能性造成影响的各个方面的因素和相关的估计方法。Jose A.Lopez 和Marc R.Saidenberg 系统地研究了信贷风险评估模型在实际的操作应用中的可靠性，并对其所收到了影响因素进行了深入分析，提出了自身的特性，还就如何提高信贷风险评估模型的准确性提出了独到的观点，如设置相关参数等问题，这一观点的提出为后来信贷风险评估模型在实际的应用中得到长足的发展奠定了坚实的基础。Hsien-Hsing Liao 等通过对市场所存在的本质缺陷中进一步探索出商业银行信贷风险评估模型所存在的问题，提出了“风险度量模型的预测精度会受到市场经济存在的信息不对称问题以及委托代理过程中的道德风险问题的影响”。Desheng DashWu 采用 KMV 模型原理，通过对有关模型的数据参数进行修改从而达到验证中小企业信用风险的目的。Christina Donnelly 等认为小微企业客户的信用度并不是一层不变的，通过对小微企业的相关数据的积累和分析，发现小微企业在市场经济的持续发展过程中也符合优胜劣汰的生存规律，作为商业银行可以对小微企业客户的相关数据的变化情况进行深入分析研究，并有数据总结出对小微企业客户成长造成影响的关键性指标，通过这些指标来反映出客户的忠诚度和对商业银行的贡献度。然后商业银行再根据客户的指标变化做出相应的具有针对性的动态管理措施，对于那些指标一直向好的客户进行重点扶持，对于违约率高、贡献率低的客户逐步退出。
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第二章 理论基础
2.1 商业银行信贷风险概念界定
2.2.1 银行信贷和信贷风险
简单地说，银行信贷就是从银行机构将贷款对外进行发放，从银行这一金融机构的出现开始，贷款一直以最为主要的业务支撑着银行运转。随着社会经济的不断发展以及银行业的快速演进，银行业的服务理念的到了大幅度的提升，人们对于信贷的本质内涵有了更加广泛的认识。也就是说，当今的银行业的信贷并不是我们之前所认为的单一的贷款业务，相反应该用银行的信用服务作为诠释更为恰当，这其中包含了由于贷款而产生的资产，而且还包含了信贷。在我们日常的生活中我们所提到的借贷行为、存贷款行为、资金放贷等业务尽管都可以理解为广义上的银行信贷，但是他们之间还存在着一些的区别，相互之间的关系可以归结下图所示（图2.1）：
在现代金融业高速发展的今天，金融创新大环境逐渐兴城，越来越多的金融衍生品相继出现，同时也使得银行机构的业务呈现出无限扩大的现象。但是由于我国的金融市场相比国际市场而言依然处在成长的阶段，在本论文对商业银行信贷风险管理的研究中，银行的信贷主要是包括银行为贷款的企业或个人所提供的信用服务，市场出现的一些繁杂的金融衍生工具并不在其范围之内。
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2.2 信贷风险管理理论
2.2.1 风险识别
商业银行信贷风险识别是商业银行为了达到对信贷风险进行度量、控制和处理的目的，而在各种信贷风险出现之前对风险的类型和所产生的原因进行判别分析的过程。由此可见，信贷风险识别是商业银行从事信贷风险管理的第一步，也是至关重要的步骤，信贷风险识别能否成功直接关系着商业银行信贷风险管理的成败与否。商业银行对于信贷风险识别过程的主要任务就是判定商业银行在进行信贷业务的过程中存在哪些风险，属于哪种类别，导致这些风险出现的原因是什么。
2.2.2 风险度量
商业银行信贷风险度量是指商业银行在进行完毕信贷风险识别的基础上，通过采用信贷风险度量模型指标对信贷风险的程度进行度量的过程。这一过程中所采用的信贷风险度量模型可以对某一信贷风险发生的概率大小进行衡量，并对这一个信贷风险将会对商业银行造成的贷款损失程度进行测算。商业银行信贷风险度量是商业银行信贷风险管理的至关重要的一个环节，由于商业银行是根据信贷风险大小对信贷风险控制方法进行选择的，如果信贷风险度量出现偏差直接关系到商业银行对信贷风险控制方法的选择。所以，准确地选择信贷风险度量方法是整个信贷风险管理过程中尤为重要的一个环节。
2.2.3 风险监控与应对
商业银行信贷风险控制是根据信贷风险的类型、发生的概率以及规模，选择并实施与之相适应的控制方式，从而使得商业银行信贷风险损失降到最低程度。常见的信贷风险处理措施有以下几种：风险抑制、风险转移、风险规避、风险分散。
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第三章 菏泽农商银行信贷风险识别分析 ....................... 12
3.1 影响商业银行信贷风险的相关因素分析 ........................... 12
3.1.1 国家相关经济政策及行业宏观环境因素分析 .................. 12
3.1.2 中观市场行为影响因素分析 ................................ 12
第四章 基于信用风险 Credit Risk+模型对菏泽农商银行信贷风险度量 ....... 22
4.1 Credit Risk+模型介绍 ............... 22
4.2 菏泽农商银行信贷风险度量 ........ 25
第五章 菏泽农商银行信贷风险防范...................... 31
5.1 风险评价体系加快推进 ................ 31
5.2 不断完善信贷风险管理流程 ................ 32
第五章 菏泽农商银行信贷风险防范
5.1 风险评价体系加快推进
在农村商业银行中，农户的小额贷款占据了一定的比例，并且农户小额贷款还具有一定的特点，信贷人员在进行其客户个人信息的确认时不仅要了解他们的年龄、家庭状况、收入情况、身体状况以及文化程度等，还要对其是否承担过他人的贷款担保以及其信用状况等信息进行了解。征信系统查询法和现场调查法是对以上信息查询的最为普遍的方法。要向更为详细的了解农民的
