本文是一篇风险管理论文，本文首先分析宽松房地产宏观调控政策对个人住房贷款风险的影响，基于JS银行济南ZM分行个人住房贷款风险管理现状，通过风险事件分析其风险管理实施效果，并基于层次分析法进行风险评价；
第1章绪论
1.1研究背景
截至2022年末，我国个人住房贷款余额为38.8万亿元，同比增长1.2%，增速比上年末低10个百分点。房地产市场正在经历前所未有的挑战，为了稳定房地产市场，各种房地产宽松政策频繁出台，无论从供给端还是需求端宽松力度不断加大，旨在推动楼市回暖。个人住房贷款与房地产市场密切相关，在宽松大背景下，商业银行也加大了对房地产市场的扶持力度，通过降低利率，简化贷款审批流程加快放款效率，放宽开发商准入标准等手段，加大对房地产市场的金融支持。房地产市场宽松环境加大了商业银行个人住房贷款业务的潜在风险。房贷利率的下降虽然刺激一部分客户贷款需求，但也加大了存量房贷利率与当期房贷利率的利差，同时近年来各家商业银行加大了对小微企业经营贷的投放力度，经营贷与房贷利差更加明显。利差的出现，也带来违规转贷、二手房过户虚假交易套取信贷资金等违规现象的产生。在宽松市场环境下，这些违规行为也更加不易识别。房地产企业属于高杠杆企业，其资金多依赖于银行贷款，房地产企业一旦出现经营风险，风险极易转嫁至商业银行，这一系列问题加大了商业银行对房贷业务风险管理的难度。面对房地产市场变化及房贷市场变化，部分地方商业银行未能及时根据市场情况变化对个人住房贷款风险管理机制进行调整，个人住房贷款风险管理有待优化。若不及时调整将会对商业银行住房金融业务的稳定发展产生不利影响。在这一背景下，商业银行应当根据内外部环境变化，针对新出现的风险点，及时发现在个人住房贷款风险管理方面所存在的不足，对住房金融风险管理工作进更新与完善，提升风险防范能力。
针对以上背景，本文拟研究通过分析JS银行济南ZM分行个人住房贷款风险管理现存问题并分析问题产生的原因，探究优化策略。
1.2研究意义
1.2.1理论意义
（1）个人住房贷款风险理论方面的研究一直是个人住房贷款发展的薄弱点，西方学术界很早就开始对于个人住房贷款的风险识别、风险评估以及防范进行研究，其丰硕研究成果广泛应用于住房贷款风险管理领域。本文对国内外个人住房贷款业务风险管理研究现状进行了总结，以信息不对称理论、风险期权理论、全面风险管理理论、内部控制理论作为理论依据，在现有理论研究成果基础上，采用调查分析法、比较分析法、案例分析法，分析宽松周期下JS银行济南ZM分行个人住房贷款业务发展趋势、风险管理实施效果及风险影响因素：从过去以定性分析为主的风险管理方法，向以定性与量化分析相结合的管理方法转化。个人住房贷款业务具有明显周期性，本文基于宽松周期下房地产市场发展放缓对银行个人住房贷款业务的影响，探究如何兼顾业务发展效率与风险管理水平提升，是对已有研究的重要补充。
1.2.2现实意义
现阶段我国房地产市场供求关系发生重大变化。为扭转房地产市场颓势，房地产宏观调控政策接连出台，旨在促进房地产市场向好发展。然而我国经济恢复还未稳固，人均可支配收入增速放缓，城镇化下降幅度远超预期，市场信心尚未恢复，市场形势变化使得JS银行济南ZM分行房贷业务发展所面临的阻力明显加大。宽松周期下，风险影响因素变化明显，原有风险管理手段无法持续有效地起到风险缓释效果。新形势下，如何兼顾业务发展效率与风险管理水平提升是各家银行正在面临的问题。
第2章相关理论基础及文献综述
2.1理论基础
2.1.1信息不对称理论
信息不对称理论认为，在市场经济中，不同的人对相关的信息有着不同的认识。反映了借贷双方的一种基本信息不对称地位，不同的参与者之间所掌握的信息不一致造成了信息不对称的风险。通常信息掌握较少的一方受制于获取信息的时效性及成本等因素的影响，无法做到与信息了解更多的一方在同一经济活动处于平等的地位，使其难以做出正确决策。信息不对称会造成两方面问题，一个是逆向选择问题，银行一般发放贷款一般都会倾向个人征信资质比较优质的高质量客户，但这类客户一般都比较稳定，自身经济充裕，对贷款的需求也不大。反之，高信用风险和投机偏好的客户，为了获得更高的贷款额度，往往愿意支付高额利息。另外一个问题就是道德风险，银行只需要对客户的财务信息进行核实，就很难对自己的风险程度做出正确的判断。有些高风险的借款人，在骗取贷款的过程中，通过提供虚假资信证明骗取信贷资金，导致银行信贷风险。除此之外，银行向借款人发放借款资金之后，商业银行无法继续追踪借款人的生活、工作状况变化，在较长的还款期间内，商业银行不再具有信息优势，因此商业银行个人住房按揭贷款风险由于信息不对称的问题存在，容易引起借款人与商业银行之间的经济问题。
基于信息不对称理论，早期研究者通过契约模型与博弈模型分析信用活动中道德风险与逆向选择的成因及影响因素，并通过合理的机制设计，预防由于信息不对称所引起的违约风险。以非对称信息为理论的契约模型。从实质上讲，个人信贷也是一种社会契约关系。由此，合同关系中出现了一系列的问题。如果当事人在签订合同之前都如实披露了自己的真实情况，并且在履行合同时充分履行了自己的协议，排除了不可抗力的影响，那么就没有“逆向选择”和“道德风险”问题。反之，当个体在一定的情况下，违背预先订立的合约是最好的选择；这会给个体带来道德风险，甚至造成反向选择。在合同的谈判、起草和执行过程中，都会出现各种不确定性。这种社会契约的不确定性会导致引发降低社会经济稳定及增长效率。
2.2相关概念及文献综述
2.2.1个人住房贷款相关概念
根据个人住房贷款的不同风险表现及风险产生主体的不同，个人住房贷款风险可分为以下几类：
（1）信用风险
信用风险是指借款人违约或未能履约使银行承受损失的风险。信用风险主要分为：理性违约风险、非理性违约风险以及恶意违约风险。
（2）市场风险
个人住房贷款市场风险是因市场利率、个人住房贷款同业竞争及房地产市场周期性波动所引起的衍生性风险。市场风险在个人住房贷款业务中的表现主要有房地产市场价格波动对银行抵押物价值的影响，房产对于银行而言是一种优质抵押品，且在现阶段我国个人住房贷款中的抵押物均为借款人所购房产，房地产价格波动导致抵押物价值波动，根据上文风险期权理论分析抵押物价值波动也将影响借款人违约可能性；其次是受经济周期及房地产市场周期影响所引发的提前还款风险，借款人自有资金没有更好的投资渠道、房地产未来市场价格低迷的预期以及消费降级使得负债消费观念减弱，出现大批借款人选择提前还款的现象，此种现象既影响了个人住房贷款业务的收益也间接个人住房贷款的不良贷款率及逾期率；住房贷款市场波动也加重了银行间同业竞争，部分银行通过增加营销费用及降低审批标准的手段完成业绩指标，加剧了银行间的非理性竞争。
（3）操作风险
操作风险是指在个人住房贷款在贷前尽职调查、贷中审批、落实抵押贷款放行及贷后管理等环节因经办人员操作不当所引起的风险。巴塞尔委员会（2001）对于操作风险给出的定义是：由于银行内部程序、人员、系统运行不当造成的风险。在实务中个人住房贷款业务操作风险主要体现在三个方面：首先是由于银行工作人员能力不足与职业道德引起的操作风险；其次是个人住房贷款业务流程设计问题引发的操作风险，例如贷款审批环节对贷前尽职调查环节提供的材料依赖度较大，对贷前尽职调查材料难以做出进一步的核对、分析及风险提示；最后是因系统问题引起的操作风险，大数据的应用对于商业银行风险识别、评估与防范有着重要的作用，目前我国商业银行已逐步建立客户信息数据库，然而基于客户信息数据的应用与分析仍存在诸多问题，例如客户信息数据调用灵敏性问题造成信贷审批误拒与漏拒问题。
第3章 JS银行济南ZM分行个人住房贷款风险管理的现状 ........... 21
3.1 JS银行济南ZM分行个人住房贷款业务概况 ................... 21
3.1.1 JS银行济南ZM分行简介 .......................... 21
3.1.2 JS银行济南ZM分行个人住房贷款业务现状 ....................... 21
第4章 JS银行济南ZM分行个人住房贷款风险管理存在的问题及原因 .................. 37
4.1 风险管理存在的问题 ............................... 37
4.1.1 信用风险管理中的问题 ....................... 37
4.1.2 市场风险管理中的问题 .......................... 38
第5章 JS银行济南ZM分行个人住房贷款风险管理优化 ............... 49
5.1 JS银行济南ZM分行个人住房贷款风险管理外部优化 ............ 49
5.1.1 建立动态信贷客户信息数据库 ........................ 49
5.1.2 提高风险预警信息化水平 ........................... 49
第5章JS银行济南ZM分行个人住房贷款风险管理优化
5.1 JS银行济南ZM分行个人住房贷款风险管理外部优化
5.1.1建立动态信贷客户信息数据库
推进银行业客户信息互通共享，现阶段各商业银行均已上线客户视图功能，此功能可实现支付结算监管、个人资产及负债信息，但出于客户信息安全及各银行内部信息保护方面考虑，各银行间缺乏相关信息共享。各银行可将各自客户信息由量化性信息转化为定性信息，对客户进行资信评级，并出台相关委托授权政策，当需要调整客户在其他银行详细信息数据时，通过相关政策进行授权调阅。目前各银行间普惠类信贷客户交叉违约风险预警系统已上线，可借鉴此
