本文是一篇风险管理论文，本文选取SD农商银行DE支行为研究对象，对SD农商银行DE支行的流动性风险管理情况展开了分析和探讨，首先阐述了SD农商银行DE支行目前已经采取的流动性风险管理措施，其次分析了内外部影响因素下SD农商银行DE支行面临的流动性风险及其成因，再次，运用层次分析法及压力测试法，对SD农商银行DE支行的流动性风险进行了度量，最后，根据压力测试结果及SD农商银行DE支行流动性风险状况，为SD农商银行DE支行提出了流动性风险管理策略及保障措施。
1绪论
1.1研究背景及意义
1.1.1研究背景
金融安全是关乎国家发展与安全的热点问题。在疫情的冲击以及国内外复杂的经济环境下，我国更加重视金融安全问题，要求统筹做好重大金融风险防范化解工作，把维护金融安全作为治国理政的大事。银行是我国金融的主导力量，一旦银行发生风险事件，往往对金融安全产生连锁式的、重大的破坏。流动性风险往往是导致银行出现金融危机的最直接原因，例如2023年3月，美国硅谷银行宣布破产，破产的原因与流动性风险息息相关：业务增长太快，流动性风险和利率风险骤升；持有过多的商业地产贷款，贷款结构不合理；24小时之内遭遇储户提款逾400亿元，存款持续大规模外流加剧了流动性风险。而硅谷银行在流动性风险的管理上存在显著不足，这一疏漏最终导致了其破产的悲惨结局。
这些真实案例充分表明，深入研究银行流动性风险意义重大。流动性风险的爆发往往猝不及防，如何做好并持续优化风险管理策略与举措是一项重要的课题。尤其当前我国银行立足于新的发展阶段，正面临日益复杂的经营环境，流动性紧缺局面时有发生，流动性风险管理的挑战日益严峻，难度不断攀升，此时更需加紧作为、改进优化，进一步提升流动性风险的管理地位。
在这些背景下，本文将以SD农商银行DE支行为研究对象，识别及度量SD农商银行DE支行的流动性风险，分析流动性风险成因，为SD农商银行DE支行提出流动性风险管理策略与措施。SD农商银行DE支行位于山东省内，是具有独立企业法人资格的股份制地方性银行机构，坚持“立足三农，服务小微”的市场地位，聚焦主责主业，专注惠普金融，为当地注入了强大的金融活力。在当前新的金融环境下，SD农商银行DE支行对流动性风险管理的关键性有了更为深刻的认识，并进一步强化了流动性风险管理各项工作，以应对潜在的市场挑战。然而，SD农商银行DE支行在流动性风险管理中还存在一些问题，在识别风险指标方面缺乏科学性、精确性，没有将流动性风险压力测试及应急演练常态化，风险管理的策略与具体措施尚有较大改进的空间。因此，SD农商银行DE支行有必要积极主动地应对流动性风险可能带来的挑战，不断优化风险管理，只有这样才能实现可持续的稳健的发展，才能实现对银行客户负责、对金融安全负责。
1.2研究内容与研究方法
1.2.1研究内容
本研究的具体内容安排如下：
第一章为绪论。首先介绍了本文的研究背景及意义，然后对文章研究内容及采用的研究方法进行介绍，最后说明了本文的创新与不足。
第二章为文献综述及相关理论基础。首先探讨了目前国内外流动性风险管理研究现状，其次阐述了流动性风险管理的相关概念与内容，最后提出了本文研究的理论基础，包括资产负债综合管理理论、流动性缺口管理理论、全面风险管理理论。
第三章为SD农商银行DE支行流动性风险识别。该章首先进行了SD农商银行DE支行的现状分析，包括SD农商银行DE支行的整体发展概况、风险管理概况及流动性风险管理概况，阐述了SD农商银行DE支行目前采取的流动性风险管理措施，然后从内部因素和外部因素两方面分析了对流动性产生的影响，最后论述了流动性风险产生的原因。
第四章为SD农商银行DE支行流动性风险度量。该章首先对SD农商银行DE支行的5项流动性指标数据变化情况进行了对比分析，其次通过层次分析法对流动性风险指标进行筛选，最后运用压力测试法构建了多元回归模型，对压力测试的三种情景进行了设计，获取了压力测试的结果，并对结果进行了讨论分析。
第五章为SD农商银行DE支行流动性风险管理策略。管理策略主要包括健全流动性风险管理体系、加强资产筹集与配置管理、深化信贷资产质量控制举措以及优化流动性风险监测与预警机制。
第六章为SD农商银行DE支行流动性风险管理的保障措施。保障措施主要包括组织架构层面的流动性风险管控措施、内控制度层面的流动性风险管控措施、人才培养层面的流动性风险管控措施以及信息技术层面的流动性风险管控措施。
2文献综述及相关理论基础
2.1国内外研究现状
2.1.1银行流动性风险管理的研究
银行流动性风险关乎重大，多年来都是国内外学者研究的热点问题。不同学者关注的侧重点有所不同，主要集中于银行流动性风险的影响因素、引发机制、指标测度、风险管理等方面。本文主要关注风险管理这一领域。
国外研究方面，Carsamer等（2022）[1]使用系统广义矩量法（GMM）研究了巴塞尔协议III的流动性比率如何影响银行资本和风险调整，从理论角度和应用角度提出了银行流动性风险管理的对策建议。Harb等（2023）[2]认为，新冠疫情的爆发和信贷紧缩凸显了金融机构进行流动性管理的重要性，当银行将信贷风险管理与流动性风险管理工作相结合时，流动性风险控制行动对会计业绩与市场绩效都会产生显著的影响，表现为倒U型关系。Zhou等（2021）[3]阐述了商业银行的流动性风险管理理论，采用智能调度方法优化了金融资产流动性管理模型，为类似农村中小金融机构的流动性风险管理提供了一些建议参考。Bu（2019）[4]认为，流动性不足和到期日错配会导致银行风险和金融危机，在讨论内外部融资流动性对银行风险敞口的交互作用机制后，进一步探讨了如何利用融资流动性这一关键因素来有效缓解银行风险的具体策略。Dolgun等（2019）[5]则批判性地研究了伊斯兰银行的流动性风险管理，并制定了适用于这些银行流动性管理的替代监管框架。
国内研究方面，郭立仑、周升起（2023）[6]从经营环境、内部管理、业务结构三个维度提出了银行流动性风险的防范化解建议，形成较为完善的风险对策框架。金钊等（2022）[7]从银行的目标比率视角出发，提出了流动性风险管理的建议：应针对不同所有制银行提出不同监管方案，应推动银行流动性管理模式的创新，积极遵循净稳定资金比例等监管指标的相关规定。牛华伟（2023）[8]基于内生信贷约束的视角，量化研究了随机流动性冲击下的债务能力、流动性需求以及风险管理最优策略。尚佳奇（2022）[9]从强化自身抵御流动性风险能力和防范流动性风险的外部监管两个方面提出了相关建议与措施。郑禄（2021）[10]以苏州农商银行为例，针对中小商业银行流动性风险管理提出了对策建议，如提高员工的风险管理意识与人才储备、建立健全规范的内控管理制度、加强同业业务规范管理等。
2.2流动性风险管理的概念与内容
2.2.1流动性及流动性风险的概念
流动性可从广义与狭义两个视角来看。从广义来看，流动性是指银行在面临资金需求时，能够迅速且有效地获取所需资金的能力。对于商业银行而言，这体现在其能够以合理的成本，快速调动资金以满足运营和发展的需要。这种能力的强弱直接关系到银行的稳健经营和风险防范水平。从狭义来看，流动性是指其占有的资产和容易变现的资产。
流动性风险，是指商业银行在面临资金需求时，无法以合理成本迅速获取充足资金以偿付到期债务、履行各类支付义务，以及满足日常业务运营中的其他资金需求的风险。从学术研究的视角深入分析，流动性风险无疑是商业银行在管理过程中必须予以高度重视的关键风险要素。对于商业银行而言，有效管理和控制流动性风险，不仅是保障其稳健经营的重要基石，更是提升整体风险防控能力的核心环节，对其有效管理和控制对于保障银行稳健经营至关重要。一般认为，流动性风险具有三个典型特点：普遍存在性、相互依赖性和极强的传染性。普遍存在性反映出流动性风险是无法消除的，不能彻底避免；相互依赖性反映出流动性风险不是独立存在的，它与其他风险关系密切，且往往是其他风险的最终表现形式；极强的传染性反映出流动性风险具有较大的破坏能力，往往会引发社会恐慌、行业市场震荡、金融挤兑或危机等“多米诺骨牌效应”，打击面广泛。
3 SD农商银行DE支行流动性风险识别 ...................... 11
3.1 SD农商银行DE支行整体发展现状 .................... 11
3.2 SD农商银行DE支行风险管理现状 ...................... 11
4 SD农商银行DE支行流动性风险度量 ..................... 24
4.1 基本方法及流动性风险度量思路 ........................ 24
4.1.1 层次分析法 ................................ 24
4.1.2 压力测试法 ................................... 24
5 SD农商银行DE支行流动性风险管理策略 ...................................... 44
5.1 健全流动性风险管理体系 ........................... 44
5.1.1 提高流动性风险管理战略定位 .................. 44
5.1.2 优化流动性风险管理组织架构 ...................... 44
6 SD农商银行DE支行流动性风险管理的保障措施
6.1组织架构层面的流动性风险管理保障措施
6.1.1设立风险管理委员会
设立风险管理委员会是完善流动性风险管理制度体系的重要一步。风险管理委员会在流动性风险管理中扮演着至关重要的角色。具体来说，风险管理委员会应
