结论
本文以我国汇改后2008年至2016年期间的16家上市商业银行相关数据为样本，构建了汇率波动对我国上市商业银行经营绩效影响的个体固定效应变截距面板模型。该模型主要依据商业银行经营原则及含义的背景下分别从三个方面即盈利性、流动性和安全性进行了实证研究，其中分别以总资产收益率、存贷比和不良贷款率作为相对应的被解释变量。经过实证分析之后，本文主要得出以下几点结论：
（1）汇率波动对我国上市商业银行经营绩效的盈利性产生一定负面影响。实证结果表明汇率波动幅度扩大1个百分比，将会引起上市商业银行的总资产收益率下降约0.06个百分比。虽然这个百分比不是很大，但这是商业银行在应对汇率波动风险作出了相应努力之后依然面对的结果，因此显然商业银行业应该引起对汇率波动的重视，降低汇率波动对商业银行盈利能力的扰动；
（2）汇率波动对我国上市商业银行经营绩效的流动性产生一定负面影响。实证结果表明若汇率波动幅度加大1个百分比，则存贷比会提高1.79个百分比。相对于盈利性角度，汇率波动对商业银行流动性的影响更为显著。这说明汇率波动对商业银行资产负债结构冲击较大，商业银行在面对汇率波动频繁起伏较大的背景下，尤其要做好自身资产负债结构的优化，确保外汇贷款和外汇存款较为平衡，保证资产的流动性；
（3）汇率波动对我国上市商业银行经营绩效的安全性产生一定负面影响。实证结果显示若汇率波动幅度扩大1个百分比，将会引起不良贷款率增加0.28个百分比。随着人民币汇率波动起伏越来越大，这对我国上市商业银行的贷款能否安全收回来带来了更大的挑战。商业银行今后在放贷给企业的时候应该充分考虑汇率波动因素，变被动为主动。
参考文献（略）
