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商业银行供应链金融业务风险管理探讨——以Z银行为例

日期:2024年02月13日 编辑:ad201107111759308692 作者:无忧论文网 点击次数:259
论文价格:150元/篇 论文编号:lw202402072156395584 论文字数:33633 所属栏目:风险管理论文
论文地区:中国 论文语种:中文 论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis

本文是一篇风险管理论文,本文通过对Z银行供应链金融业务风险管理情况进行调查和研究,探讨Z银行在这项业务中存在问题,提出相应的优化建议。Z银行开展的供应链金融业务主要包括预付账款类、应收账款类、存货质押类,每一类下设不同的金融产品。

第1章绪论

1.1研究背景与研究意义

1.1.1研究背景

商业银行供应链金融业务是通过对供应链上企业的交易情况和行业特征进行研究,从而建立起的以现金流量管制与货物权相结合的金融服务模式。通过这个模式,一方面,可以使企业的担保问题得到背书,有利于链上相关企业的融资需要得到满足,从而加强相关企业和整个链条的竞争力优势。另一方面,银行可以在扩大客户群体的同时分散融资投放对象主体,加强对企业客户群体的储备。总的来说,供应链金融业务的开展,有利于链上企业的融资需求得到充分发挥,有利于强化供应链综合竞争力,有利于商业银行信贷业务结构的优化,最终实现双赢。

商业银行供应链金融业务的发展对于经济社会的健康发展是极其重要的,在经济社会发展过程中众多企业因财务能力不足、抵押资产受限、管理体系不健全等多重因素的影响导致的融资难、融资贵的问题阻碍其业务发展。商业银行供应链金融业务可以通过企业之间的真实贸易,利用供应链上核心企业的强大实力对融资企业的强有力背书,一定程度上解决企业融资难和贵的问题。

商业银行供应链金融业务在发展的过程中,由于主体众多和链条结构的复杂性,出现了信息不对称、操作繁琐等问题,这些问题使得商业银行风险管理控制需要加强,对于如何达到有效控制风险的目标,是目前商业银行亟待解决的难题。本文对Z银行的供应链金融业务风险管理进行研究,讨论了Z银行供应链金融业务的主要风险因素、风险管理现状以及如何提升风险管理水平,并提出相应的对策和建议。

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1.2国内外研究现状

1.2.1国外研究现状

(1)关于供应链金融业务发展方面

Nicolas,Hurtrez等(2010)研究发现,供应链金融业务在银行中的开展对于其盈利和竞争力水平的提高发挥着极为积极的作用,在积极发展这项业务的同时要注重过程中可能发生的信用风险[1]。Ronchini Alessio与Moretto Antonella等(2021)对疫情流行期间企业供应链金融业务获取资金的需求情况从设备和库存方面的现实情况进行了分析,发现需求量显著增加[2]。Moretto Antonella与Caniato Federico(2021)运用了专家调查法进行数据的收集,运用权变理论和资源梳理理论探讨了新型冠状肺炎疫情大流行下,供应链金融能否对疫情带来的金融干扰问题产生帮助[3]。

(2)关于供应链金融业务风险来源方面

Bob Dyckman(2011)为了应对核心企业和上下游企业可能出现的道德风险,研究认为要提高链上核心企业的准入门槛并运用多种方法和措施进行事中的监控[4]。类似的观点在Hofmann等(2013)的研究中也有体现,Hofmann把研究的重点放在了对核心企业行为的约束上,提出了借用链上企业的相互需求关系,通过他们之间的利益相关性的角度来考虑防范风险的措施[5]。Daniel Seifer(2011)认为链上企业之间信息共享不充足,沟通不顺畅产生的信息不对称是导致供应链金融风险的根本原因[6]。YongguiFu,Jianming Zhu(2019)提出了类似的观点,只不过其是通过对大型生产企业的研究得出企业之间的信息不对称和信息不完整是产生供应链风险的主要原因[7]。

第2章相关概念与理论

2.1相关概念

2.1.1供应链金融

关于供应链金融国内外学者都给出过不同的定义,供应链金融本质上是由供应链和金融两个领域交叉创新形成的。Michael Lamoureux提出供应链金融是一个优化的过程,是对拥有核心企业的供应链中获得资金和降低成本的优化[46]。胡跃飞和黄少卿给出了供应链金融是为了适应供应链企业的资金需要而进行的资金与相关服务定价及市场交易的活动[47]。陈四清将供应链金融定义为是银行将链上相关企业联系在一起,为其提供灵活的金融产品和服务[48]。以上这些定义更加侧重金融属性,将其视为是解决链上企业资金需求的一种解决方案,通过这种方案促进链上企业相互之间的物资和信息的流动。当前国内商业银行的供应链金融业务一般是把产业供应链的思维植入到金融业务中,依托于链上的核心企业,对整个链上的企业交易进行全面的分析,并以存货和应收账款等动产设置担保物权以管控风险,对全链条上下游企业提供标准化结算、融资等各种金融服务,其中业务的主要聚焦点在链上企业的资金需求方面,融资业务是这项业务的重点。

供应链金融与传统金融存在着不同。传统的金融一般情况下是面对一家企业,而供应链金融则是链条性的,是以一家核心企业为基础,把链上所有与核心企业有贸易背景及经济往来的企业当做服务的对象。正是这种相互链接的关系,使得相互企业之间的风险具有可传播性,在授信评价的过程中相比传统金融重点关注服务企业自身的发展状况同时还要关注核心企业和整个链条的经营情况。担保方式和风险控制方面来说,供应链金融与传统金融相比,前者担保方式更多的是在存货、应收账款等贸易过程中形成的动产抵押,风险的管控也是整个链条的企业以及相关交易的全方位管控,后者主要以固定资产和不动产为主,风险的管控一般只聚焦抵押物的控制。对于信息把控而言,供应链金融需要把控运行过程中的资金流、物流和信息流,传统金融重点关注企业的财务报表。

2.2相关理论

2.2.1信息不对称理论

信息不对称在社会经营活动中普遍存在,上世纪70年代美国经济学家G.Akerlof,M.Spence,J.E.Stigliz分别从商品交易、劳动力和金融市场对信息不对称的现象进行了研究和关注。G.Akerlof在《次品问题》一文中提出在旧车交易市场中对车子的情况买卖双方所获取的信息是不一致的,在交易的过程中由于这种信息不对称性,会使交易双方产生矛盾,随着时间的累积,旧车市场会走向失败。信息不对称会使交易的代价增大,因为这种现象始终会使交易的双方中的一方因获取的信息较少而产生不自信。G.Akerlof也提出交易双方可以通过独立第三方或者合同契约等方式来找到平衡信息不对称的方法。M.Spence在《劳动市场的信号》中提到了人才市场的不对称性,用人单位和应聘者之间存在着信息不对称,应聘者往往通过外在形象、学历水平等包装自己,使得用人单位难以分辨良莠,并且包装成本越高,那么可信度就越高。J.E.Stigliz将这一理论应用到保险市场,指出保险和被保险的双方不对称的信息使得被保险人购买车险之后缺乏保养,造成保险公司赔付增加。

该理论认为一般情况下卖方比买方拥有更多的信息,并且可以通过先缺乏信息来源的一方传递信息获益,缺乏信息的一方也会想方设法的获得更多的信息来做出有利的决定。这一理论为很多市场现象提供了解释,在正常的融资业务中信贷双方也存在着信息不对称的情况,信贷双方或者是其中一方刻意隐瞒信息导致双方的信息不对称,会增加商业银行的放贷风险。王天认为面对信息不对称产生的风险隐患,商业银行会通过提高利率、增加担保抵押等方式来降低风险[49]。这样产生的问题使企业的融资难度会越来越大,作为商业银行来讲为了自身业务的发展,也为了社会经济的良好运营,应该在考虑风险优化的同时也要考虑企业融资困难的现实情况,适当降低融资门槛。

第3章Z银行供应链金融业务风险管理的现状................16

3.1 Z银行基本情况..........................16

3.1.1 Z银行简介.......................16

3.1.2 Z银行经营情况.....................................16

第4章Z银行供应链金融业务风险识别与管理评价.....................26

4.1 Z银行供应链金融业务中风险的识别........................26

4.1.1确定供应链金融业务风险识别方法..........................26

4.1.2供应链金融业务风险评价指标的构建.......................27

第5章Z银行供应链金融业务风险管理建议................................40

5.1提升风险识别能力....................................40

5.1.1加强大数据平台建设,提升风险预警能力................................40

5.1.2加强风险识别,提高人员专业素质...........................40

第5章Z银行供应链金融业务风险管理建议

5.1提升风险识别能力

5.1.1加强大数据平台建设,提升风险预警能力

风险管理论文参考

Z银行供应链金融业务目前不管在产品设计还是服务水平方面都有了长足的进步,但是其业务执行的过程中还是依托原有的传统金融渠道进行,没有建立起自有的包含物流、资金流和信息流全流程的监管服务平台,仍然依托第三方的供应链服务平台,对于业务发展有很大的影响。通过模糊层次分析法定量对其风险识别过程中发现对于信用、操作和市场风险的控制评价得分处在一般的水平,Z银行要加强自主大数据平台的建设,解决信息不对称的问题,拓宽获取信息的渠道,融合多方面的数据来源,利用银行内部的信息共享和互联网外部信息,对比分析得到更加真实可靠的企业运行情况和供应链业务发展情况,突出金融科技在实时监控、实时跟踪和整合信息方面的优势。

通过自主大数据平台来实现对抵押库存情况变化的监控,实时关注抵押物的动态变动,将其与财务数据相匹配,实现融资企业与物流企业的捆绑,获取更加真实可靠的信息,