4.1.2 评价指标说明.................................28
第五章 B 农商行信用风险管理优化建议.......................................35
5.1 对“去产能”影响的短期应对策略.................................35
5.2 B 农商行信用风险长期管理方案.........................35
第四章 B 农商行信用风险管理评价和分析
4.1 B 农商行信用风险管理评价
为了确定 B 农商行近年来信用风险产生原因的占比情况，本文选用简要的层次分析法对影响商业银行信用风险管理的指标进行量化分析，再对各指标对 B 农商行信用风险影响程度进行分析。
4.1.1 评价指标选取
为了保证评价结果具有公正客观性，本文选取的评价指标在指标选取标准上，遵循科学、可比等原则，虽然目前国内信用风险指标的选取多侧重于借款人的还款意愿和能力，侧重于财务指标的选取，在选取财务指标和非财务指标中缺乏平衡，对非财务指标的影响不够重视[31]。只要这个变量有助于预测风险，无需去证明使用此变量的合理性，就应该加入进去[32]。由于本文的前提是“去产能”的大背景，因此指标的选取包括了借款人方面的资产负债率、流动性比率、销售利润率、资本回报率、管理水平、履约记录、担保类型和抵押物价值，银行方面的风险管理水平、员工素质、政策环境、经济环境等，如表 4-1。
表 4.1 B 农商行信用风险管理指标评价体系
........................
第五章 B 农商行信用风险管理优化建议
5.1 对“去产能”影响的短期应对策略
一是做好信贷资产“保进控退”调整优化信贷结构，主动按照监管要求调整信贷结构，保持对去产能行业中政府支持的优质企业和投资项目的资金支持，尤其是政府政策扶持红名单内的项目，继续积极跟进，在自身能力不足时，可以通过并购等新兴方式和银团项目等同业合作的方式把握好机遇，但也应该注意整体的风险资产敞口，以行业大范围为基础，逐步压减总量，将更多的资金投向绿色信贷等重点领域。二是进行名单制管理，对高风险客户定期排查，按照现有还款计划及时跟进，做好基础的催收工作，同时也要尽快联合其他金融机构和相关政府部门组建化解方案，定期对存量贷款做好压力测试，对于仍有还款希望的贷款及时调整信贷计划、追加担保内容，也适当提高行业的不良容忍度，在 2020 年疫情防控所带来的经营环境恶化情况下给予企业一定的喘息空间，做好风险分类、制定应急预案，最大可能保全资产。三是创新不良资产处置方式，对于通过预判确认确实收回无望的贷款，在核销额度和能力有限时，积极学习温州等地先进经验，在符合政策要求的前提下，择优选取回收潜质较好的客户和项目，通过资产管理公司代持等方式加快不良处置，进一步挖掘问题资产的潜在价值，为其匹配不同的处置方式以获得更多的补偿，最大程度降低本行的损失。四是建立高效的政策预判和沟通协调机制。通过本次区域性风险苗头的教育，下一步银行要高度重视去产能风险化解工作，提前收集相关信息，在政策下发之初对现有资产情况进行分析，追踪行业动态，缩短反应时间，及时追踪行业动态，为信贷政策制定和结果调整提供依据。
参考文献（略）
