本文是一篇工程管理论文，本文采用模型对比的方式建立个人信用风险预警模型，本文首先探索分析影响我国现代商业银行个人信贷信用风险预警机制的因素，构建个人信贷风险评估指标，使用主成分分析法构建指标体系，然后逻辑回归、决策树、KNN等多种算法，对个人信用风险程度进行量化分析，以达到通过风险预警提供决策建议。
第1章绪论
1.1研究背景与意义
1.1.1研究背景
近年来，商业银行个人类贷款规模增长迅速，个人类贷款具有面对的客户群体广、客户覆盖面大的特点，也一直是银行的重要业务之一。L商业银行近年来不断加大实体经济支持力度，个贷业务快速增长。该行通过围绕专业批发市场、特色行业、商圈等产业集群，以房抵e贷、助业快e贷为抓手，加快推进普惠个人贷款发放；围绕“乡村振兴”，做大做强“惠农e贷”。截至2022年末，全行个贷余额702.26亿元，占各项贷款的61.5%，较年初增加30.12亿元，居当地同业第1位。对于商业银行来说，外部经营环境尤其是“疫情”发生以来，经营环境越发复杂，商业银行个人贷款业务不仅需要在规模上进行持续增长，保持稳定的发展动力，但也需要注重业务发展质量，只有高质量的发展才是可持续的发展。
商业银行个人贷款业务普遍金额较小、风险分散，在经济快速发展和金融机构加强支持实体经济的大背景下也出现了多种新特征，主要体现在如下几个方面：一是线上贷款发展迅速，依托大数据、人工智能、云计算、区块链等计算机技术的快速发展，以及个人征信体系与银行信贷业务的深入融合，使得线上业务成为个人信贷业务的重要的增长极；二是个人商业贷款的比重逐渐增加，个人类信贷业务不再单纯是个人消费贷款，目前经营性贷款的比重占比越来越高；三是信贷产品演变出更加复杂、多样、特色的产品体系，包括网捷贷、房抵e贷、助业e贷等；四是受疫情不确定因素影响，批发业、租赁业、零售业、商务服务业、房地产等各行业都纷纷出现客户贷款逾期或者违约。同时，“疫情”期间个人收入也出现了一定幅度的下滑，个人住房按揭贷款、个人经营性贷款、个人消费类贷款等业务也出现了借款人缺乏经济收入来源，并导致银行贷款逾期或违约，这些给银行个人信贷业务发展带来了潜在风险。因此，日益复杂的个人类信贷业务对商业银行的风险预警和防控提出了新的挑战。
1.2国内外研究文献综述
1.2.1国外研究现状
个人类信贷业务历史悠久，在商业银行形成及发展前期，银行的主要业务就是个人类信贷业务，因此，国外对个人类信贷业务风险的研究也开展的较早。虽然在风险研究前期进展相对不明显，但近年来，国外学者通过对个人类信贷业务持续进行研究和风险预警的实践，在信用风险防控方面取得了较多成果。
在国外，Durand(1941)首次使用判别分析法，对个人类客户进行了信用评分，从而帮助信贷人员对借款人的还款能力进行了有效的提前预警。Bill Fair&EarlIsaac(1956)创立了FICO模型，其基本原理是将新发放贷款的借款人相关资料与存量客户资料（数据库）进行对比分析，通过比对关键信息的相似度，从而预测新发放贷款的借款人未来的还款能力，从而分析、预警是否存在信用风险。实践证明，FICO模型对借款人的风险评估起到了非常积极的作用，并对信贷人员决策产生了十分重要的意义；Myers&Forgy（1963）通过使用回归判别分析法建立了信用评分模型，并对个人类贷款信用风险进行了风险预测，发现该模型对风险的预测更加准确，模型预警的风险客户减少50%。
后来，西方学者们通过使用不同的评分方法对个人类贷款信用风险进行了评估，Chatterjee和Barcun（1970）第一次将最邻近方法运用到信用风险评估模型，提出了使用非参数方法来解决信贷评级的问题[1]。Wiginton(1980)首次将Logistic方法运用到信用评级上，并通过回归验证了评估精度[2]。Orablowsky与Talley(1981)通过对比判别分析法和Probit方法，发现Probit方法对信用风险的预警更加有效[3]。在风险模型评估方面，Carter和Catlett（1987）使用决策树开发了信用风险评估模型，发现使用决策树方法开发的模型比仅仅使用简单的Logistic回归方法预测风险的效果更好[4]。二十世纪八十年代以后，各类统计方法在信用风险评估技术中应用逐渐深入，部分学者也开始将非统计类方法运用到信用风险评估领域。
第2章相关概念、理论与方法
2.1个人信贷与信贷风险
2.1.1个人信贷
个人信贷业务是指向自然人发放的、主要用于个人消费或生产经营的贷款。个人信贷业务的基本流程是由个人客户向银行提出贷款资金需求，银行对借款人贷款用途、贷款金额、还款能力等进行调查评估后，与借款人签订借款合同，银行向借款人提供资金并且借款人需支付资金使用期间的利息，贷款到期后借款人需将贷款本金归还银行。个人信贷业务是银行的重要业务之一，主要面向个人、家庭、个体工商户等客户群体。
一般情况下，根据借款人贷款用途将个人信贷业务分为两大类：个人消费贷款和个人经营贷款。个人消费类贷款是指银行向借款人发放的，主要用于个人、家庭日常消费的贷款，贷款用途包括购买大额消费品、房屋装修、购房、购车等，比较常见的“住房按揭贷款”和“汽车按揭贷款”等都属于个人消费贷款；个人经营类贷款是指银行向借款人发放的，主要用于个人或家庭生产经营的贷款，可用于购买原材料、购买机器设备等。
2.1.2信贷风险
信贷业务风险是指商业银行在开展信贷业务时产生的、可能会造成银行资产损失的风险性事件。一般认为，信贷业务风险越低，银行的经营能力和风险管控能力越高。一般信贷风险主要包括借款人违约风险、银行外部环境风险和信贷业务转移风险等。为保障银行的信贷资金安全，在发放贷款时，银行要根据借款人的还款能力、经营能力、财务状况等，确定贷款的担保方式。贷款担保方式一般分为信用、保证、抵押、质押等。贷款担保是贷款的第二还款来源，当借款人通过其自身收入无法偿还贷款本息时，银行可向贷款保证人追偿资金或出售借款人的抵质押物收回贷款资金。
2.2信贷风险理论
2.2.1信用脆弱理论
马克思在他的经济类专题研究中首先提出了信用脆弱理论，他认为信用属于商品的一种属性，外在的问题和影响可能会导致信用的不复存在。例如借款人因行业发展受阻或流动性下降导致借款人赚取不到相应的收入，而造成规定期限内无法归还银行贷款，就构成了信用风险，甚至市场和经济社会的稳定。放眼整个经济社会来看，如果经济运行环境遭到破坏、经济膨胀，其中信用产生的负面影响将会更大。在当今经济学研究中，该理论也被当作整个经济活动的结点，信用问题可能导致整个经济运行出现系统性的的问题。
结合信用脆弱理论来看商业银行风险的影响因素，信贷业务的违约问题主要是因为借款人的信誉发生改变。所以，L商业银行在客户准入时应优先考虑客户偿还能力与收入情况，这样可以降低个人贷款违约概率。
2.2.2信息不对称理论
信息对称即经济主体能够完全换取对方的信息数据并达成共享，市场便具备完全竞争属性。在一个相对稳定的经济环境中，前提是各个经济主体能够充分地共享双方信息，在这样的市场环境的影响下，银行计算收益较高的投资产品并获取一定的高收益。但现实情况并非如此，就会存在如新旧动能转换、地方权益保护、内部保密机制等不确定因素，导致了信息的不对称。基于此，获取较多信息的一方就会具有主动优势。
第3章L商业银行个人信贷风险管理现状分析 ................. 18
3.1 L商业银行个人信贷业务发展的历史及管理现状 ...................... 18
3.1.1 L商业银行个人信贷业务发展历史概述 ................ 18
3.1.2 信贷资产质量情况及管理现状 ........................... 18
第4章L商业银行个人信贷风险影响因素分析与预警模型构建 ...... 25
4.1 样本选择 ...................................... 26
4.1.1 影响因素分析 ........................ 26
4.1.2 样本选择 ................................ 29
第5章L商业银行个人信贷风险控制策略 ........................... 49
5.1 建立统一的风险预警应对保障措施 ...................... 49
5.1.1 提升个人信贷业务风险识别能力 ....................... 49
5.1.2 加强个人信贷业务风险监测力度 ..............................50
第5章L商业银行个人信贷风险控制策略
5.1建立统一的风险预警应对保障措施
建立统一的风险预警应对保障措施，需要考虑风险的识别、监测和控制三个过程阶段。通过贷前、贷中、贷后对贷款风险进行全方位排查和防控。
5.1.1提升个人信贷业务风险识别能力
客户准入是贷款投放的第一道门槛，要想在源头消除风险隐患，最直接有效的方法就是严格客户准入，筛查风险可控的客户开展信贷业务。要不断完善和积累行内客户数据信息和指标库，通过KNN风险预警模型筛选出具有较大可能发生逾期和违约的的贷款客户，同时借助层次分析法和综合评价法进行客户综合评级和评价，细化风险监测指标体系中可能存在风险的具体比重，最终来建立一个客户综合评价模型，最大程度通过识别阶段压降贷款损失的发生。
对于贷款品种指标因素，根据客户实际情况选择贷款产品、匹配贷款期限，对于短期经营业务的客户，严禁投放长期项目贷款。
对于还款能力指标因素，加强信贷风险内部控制即要求信贷管理等监督部门具有客观性、审慎性、独立性，
