本文是一篇风险管理论文研究，在论文的撰写中，笔者收集了大量文献资料，并结合笔者在农行 K 分行担任客户经理的经验，对 K 分行“网捷贷”业务风险管理进行分析并提出建议。但由于对 K 分行信贷业务相关数据进行收集有一定难度，加上数据时间跨度不大，故导致对论文的数据支撑产生了一定的影响。同时，笔者的知识水平也有限，对论文的研究比较基础，广而不精，对各个方面点到即止，例如对于“网捷贷”自动审批体系的研究、大数据技术在贷前审查中的应用，由于缺乏计算机以及大数据方面的专业知识，未能进行更细致化的研究，但可作为进一步研究的方向。此外，其他金融同业的推出互联网金融产品更新的非常快，“网捷贷”的风险管理应根据市场形势与政策的变化而做出调整。现如今适用的风险管理体系不一定适用于未来，因此，“网捷贷”业务信贷风险管理的研究将是一个持续的课题。
第一章 绪论
第一节 研究背景和研究意义
一、选题背景
随着技术的进步和互联网技术的发展, 互联网的网络银行、第三方支付、理财、P2P、众筹等金融业务模式已经渗透到社会生活的各个领域。互联网金融用户数量不断攀升、业务种类不断增多以及交易成本逐渐降低的现状给传统商业银行带来了巨大的冲击, 具体表现在抢夺银行客户、减小银行优势、迫使银行转型等。在传统的金融体系中, 银行一直占据着金融中介的主导地位，但随着互联网金融经济的快速发展, 网络线上贷款能够提供小额贷款需求者需要的更为直接、快速的融资服务，使得此部分群体面临的迫切资金需求得到有效解决。所以，在传统信贷模式外，网贷已成为重要的替代与补充方式，也使得商业银行的业务面临严重冲击。第一，颠覆了过往的传统信贷模式，因具有快捷、便利等优势，使得互联网金融模式更多的受用户的青睐；第二，严重冲击到商业银行的业务收入，随着网贷平台的诞生，导致商业银行的客户群体被大量分流，进而影响到后者的业务收入；第三，削弱了作为金融中介的银行具有的主导地位。各大型商业银行为了应对互联网金融的冲击，纷纷推出了各自的线上贷款产品, 譬如：“中银 E 贷”、“工薪贷”（中行），“金闪借”、“融 e借”（工行），“网捷贷”、“随薪贷”（农行），“优享贷”、“快贷”（建行）等，以上贷款尽管有着不同的名称，然而本质是相同的，均是依托网上银行或者是手机银行开展的个人信用贷款业务。因业务发展需要的影响，在大部分情形下，各商业银行大都对资金的安全性抱以忽视甚至是无视的态度，不遵循贷款需进行的各类审批流程，为更多吸引客户，提供客户需要的更快捷服务，甚至是存在“快而无序”的乱象，导致银行面临更大经营风险。所以，需要结合个人信贷在互联网模式下面临的问题及具有的特征，由贷前、贷中、贷后的视角对问题作全面分析，对形成原因进行深入探索。
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第二节 理论综述
一、国外研究综述
在商业银行信用风险管理方面，国外有着较长的研究历史，因而现阶段已具有相对丰富的风险管理经验并取得大量成果，以下从四个方面对本文涉及相关理论进行阐述。
（一） 银行信用风险的产生
国外对风险管理的研究主要从信息不对称出发，学者们运用经济学、博弈论等方理论，围绕借贷人与银行间具有的信贷关系进行深入剖析，对信用风险的成因、性质及具体防范手段等进行了研究。围绕信贷市场面临的逆向选择问题，Leland 等（1977）建立相应的研究模型进行分析，得出以下结论：因信息不对称的影响，在作出放贷决策前，银行已然面临逆向选择与道德风险。Stiglitz 等（1981）经进行深入研究后提出 S-W 理论模型，分析了银行与借款人之间的信息不对称问题,认为银行和借款人之间缺乏沟通，加剧了商业银行信贷风险，也阻碍了借款人的融资。Joon-Hee Oh 等（2014）进行深入分析后提到，对借款人采取实时监管手段，能够使得商业银行面临的逆向选择问题得到有效解决。Ameni Ghenimi 和 Hasna Chaibi，Mohamed Ali Brahim Omri（2017）研究了在全球金融危机中的部分破产银行，分析它们信用风险和流动性风险之间的关系，以及对银行稳定性的影响。
（二） 商业银行信用风险计量模型
费尔艾萨克公司于 60 年前在美国创立了 FICO 评分体系，这种评分制度至今仍在美国的个人借贷领域占据着核心地位。爱德华·阿特曼（1968）通过对美国破产和非破产生产企业的研究，经过数理统计筛选建立了著名的 5 变量Z-score 模型。此模型是以破产银行为样本，依托多变量统计方法，借助一系列的实验与分析，判别企业的运行状况、是否破产的系统。赫尔佐格（1970）通过研究提出，借款人收入的变动对借款人需要偿还的银行贷款能否准时归还有着显著影响。坎纳等（1991）采用回归分析的方式，对联邦统计资料作了全面研究，得出以下结论：借款人具有越稳定的婚姻状况、越大年龄，相应也具有更好的信用记录；而缺乏稳定工作及年龄较小的单身男性借款人，存在较大的信用违约风险。摩根银行于 1997 年推出了 Creditmetrics 模型，可以信用风险进行量化管理。引起了金融机构和监管当局的高度重视，在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。
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第二章 银行信用风险管理相关理论
第一节 商业银行信用风险管理理论
一、信用风险的内涵
信用风险，也就是违背贷款合同约定，借款人对自身承担的还款责任不予履行或者是无力履行，由此使得银行面临经济损失的风险。对于银行来说，信用风险是其风险管理中非常重要的一部分，信用风险的的影响因素众多且复杂，且管理的难度也不小。商业银行必须足够的重视信用风险，因为信用风险出现在包括贷前、贷中、贷后的各个环节，随时都有发生的可能。信用风险主要是由以下两个原因造成的：
（一） 借款人的还款意愿和借款人的还款能力
借款人的还款能力是衡量贷款风险的一个重要标的，在贷款调查和审批的时候需要对其进行着重的研究，如果对还款能力不足的借款人发放贷款，则容易引发信用风险。因此，借款人是收入来源是否充足，能否足够对未来偿还贷款时提供担保，是贷款正常还息以及结清本金的首要保障。如果收入来源断绝，哪怕借款人有着极为强烈的还款意向，也会无济于事，还款也就成了无水之源。同时，借款的还款意愿也不容小觑。还款意愿是借款人对于归还欠款的主观意愿，即借款人是否存在违背还款约定，有钱却不归还的倾向。如果借款人依然有一定的还款能力，借款人却没有意愿继续还款，那么银行就要面临借款人的违约风险。以住房抵押贷款来举例，当某地的房价发生较大幅度的下跌，借款人抵押在银行的房产因此大幅贬值，贬值后其价值比原贷款的总额还要低，如果借款人此时选择不再归还贷款，会比借款人放弃抵押物更有利，导致借款人的还款意愿发生动摇，在这种情况下很有可能会发生借款人主动违约不再还款的情况。
（二） 银行与客户之间信息不对称
银行与客户之间的信息不对称，主要是发生在信息成本大和信息不完全的情况下。银行在调查和审查贷款资料时，即使严谨的遵照了业务的规程，也无法实现对借款人信息的全面了解。为实现贷款的获取，借款人大都会趋利避害，向银行提供对自身获取贷款有帮助的信息，而对审判有影响的信息予以隐瞒，展现给银行一个符合要求的形象，部分借款人为骗取贷款，甚至会采取伪造资料的手段。因客户的数量庞大，且个体之间的差异大，银行在搜集借款人真实信息的时候需要花费大量的人力和物力，银行在这方面的信贷成本和风险管理难度也需要相应提升。
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第二节 国外商业银行个贷信用风险管理经验
历经长时间的探索与完善，在个人贷款风险管理方面，国外商业银行已积累有大量有效经验。美国的个人贷款在全世界都非常领先，并且具有健全的信用体系。因此，以美国个人贷款风险管理为例，本研究对国外经验作了介绍。
一、完善的个人信用体系
美国具有相对健全的信用体系，具体组成大致分为两部分：信用法律体系、信用服务中介机构。
（一）信用服务中介机构
美国的个人信用服务机构的具体运作遵循市场发展规律，作为第三方平台独立于政府和金融机构，主要有全联公司（TransUnion）、艾贵发克公司（Equifax）和益百利公司（Experian）等，以上机构已然积累有美国数亿民众的信用数据。个人信用服务机构专门承担个人信用档案管理工作，以税务部门、金融机构、公共机关、商业机构、司法机关等作为来源，进行涉及个人信用信息的采集，并对信息进行及时更新。如果能够采集以上资料，那么近乎能够实现对借款人与信贷相关的过往各类资料及个人信息的全面覆盖。尽管经以上渠道能够采集全面的信息，但这些信息非常的庞大且混乱，需要在一定规则框架下，由信用服务机构进行整理与分类，然后经分析及评价，建立个人信用评估报告，并向各社会需求方提供，譬如：保险公司、政府、消费者、银行等，然后由后者支付相应费用。在美国个人信用体系中，以上保持着独立运营的信贷服务机构发挥着至关重要的作用。
（二）信用法律体系
美国拥有领先于世界的信用法律体系，建立一个完善的信用法律体系是个人信用制度建设的重要保证。从建立标准商业银行信贷业务和标准信用管理行业入手，设立相关的法律法规，以此建立信用法律体系并逐步完善。面对商业银行信贷业务，由联邦储备系统、财政部金融管理局等机构承担执法的具体执行。在信用管理行业，由国家信用联盟管理办公室、联邦贸易委员会、储蓄监督办公室等承担执法的具体执行，严守“执法必严”的原则。
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第三章 农行 K 分行“网捷贷”业务风险管理现状...........................17
第一节 农行 K 分行的基本情况.............
