根据 1995 年 1 月至 2019 年 11 月样本的情况，利用极大重叠小波变换去除短期波动因素重构形成的核心 CPI 数据，Cogley 回归对应的 值接近-1，对未来1-6 个月的通货膨胀具有一定预测能力，在捕捉总体通货膨胀中趋势成分、指引未来1个月和6个月整体CPI变化方面效果优于利用一维离散小波分解和软阈值降噪后得到的核心 CPI 数据。
参考文献（略）
根据 1995 年 1 月至 2019 年 11 月样本的情况，利用极大重叠小波变换去除短期波动因素重构形成的核心 CPI 数据，Cogley 回归对应的 值接近-1，对未来1-6 个月的通货膨胀具有一定预测能力，在捕捉总体通货膨胀中趋势成分、指引未来1个月和6个月整体CPI变化方面效果优于利用一维离散小波分解和软阈值降噪后得到的核心 CPI 数据。
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