基于因素模型的组合投资决策方法研究

释例 116-118 5．3 基于因素模型的行为证券组合投资决策方法 118-121 5．3．1 基于因素模型的行为证券组合投资决策模型重构 118-120 5．3．2 模型的求解算法 120-122 5．4 小结 121-122 第六章 实证分析 122-141 6．1 我国证券市场的因素模型 122-127 6．1．1 股票收益的单因素模型 122-124 6．1．2 股票收益的三因素模型 124-128 6．1．2．1 样本的选取及数据处理 125-126 6．1．2．2 个股收益的三因素模型 126-159 6．2 单因素证券组合选择模型的实证 127-138 6．2．1 允许卖空的β值证券组合投资决策模型的实证 128-130 6．2．2 资产净持有可控的β值证券组合投资决策模型的实证 130-132 6．2．3 允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型的实证 132-132 6．2．4 不允许卖空的β值证券组合投资决策模型的实证 132-159 6．3 多因素证券组合选择模型的实证 138-141 第七章 结束语 141-144 7．1 全文总结与创新点 141-142 7．2 研究展望 142-159 参考文献 144-157 致谢 157-158 作者攻读博士期间完成的论文 158-159 作者攻读博士期间参加的科研项目 159-159