3.3.2 VaR计算方法比较 55-57
3.4 本章小结 57-58
4. 我国商业银行交易账户的现状 58-76
4.1 交易账户投资组合的现状 58-72
4.2 我国商业银行交易账户市场风险管理存在的问题 72-76
5. 商业银行交易账户中市场风险因子的联动效应分析 76-91
5.1 市场风险因子的联动效应的形成机理 76-81
5.1.1 联动效应的理论模型 76-80
5.1.2 联动效应的形成机制 80-81
5.2 联动效应的实证分析 81-90
5.2.1 结构化向量自回归模型 81-83
5.2.2 实证检验及分析结果 83-90
5.3 本章小结 90-91
6. 我国商业银行交易账户市场风险的计量 91-124
6.1 债券投资组合的市场风险计量 91-101
6.1.1 研究方法及数据选取 91-92
6.1.2 实证分析 92-99
6.1.3 模型优劣比较 99-101
6.2 利率衍生品市场风险的计量 101-116
6.2.1 研究方法及数据选取 102-103
6.2.2 实证分析 103-116
6.3 汇率衍生品市场风险的计量 116-122
6.3.1 研究方法及数据选取 117-118
6.3.2 实证分析 118-121
6.3.3 模型优劣比较 121-122
6.4 本章小结 122-124
7. 结论与建议 124-129
7.1 研究结论 124-125
7.2 建议 125-129
7.2.1 构建我国商业银行市场风险管理系统 125-126
7.2.2 构建我国商业银行交易账户市场风险相关的管理体系 126-129
附录 129-141
参考文献 141-147
致谢 147
三．总结
