一、 因子分析法的原理与计算步骤因子分析是研究相关矩阵的内部依赖关系的多元统计方法,通过多个变量综合为少数几个相互独立的主因子,再现原始变量与主因子之间的相关关系。下面简要介绍一下因子分析法的计算步骤。(1) 设原考核指标 x1 ,x2 , …xp 的样本观测矩阵为 X ,将数据进行标准化变换后 ,假定标准化后的矩阵仍设为 X ,求 X 的相关阵 R = XTX ;
二、 公共汽车事业的排名使用出于数据的紧缺性思忖 ,本散文取了证监会表露的全体公共汽车类经济公司2002 每年报中(囊括50 家主停业务为整车和零元件的企业)的 42 项财务目标 ,运用统计硬件 SPSS11. 0 将数据序列标准化后 ,依据模本紧缺性、 因数单独度大小以及变量的实践意思 ,删去27个单独度较小或者与总体关联没有大的变量 ,以获得较为中意的成效。从 K MO和Bartlett’ s球度测验能够看出 ,K MO测验值为 0. 719 ,原模本较为紧缺;Bartlett’ s 球度测验或然率为0. 000 ,回绝原假定 ,即有关系数矩阵变量之间无线性有关性 ,没有是一个部门阵 ,能够适用来因数综合法。挑选后运用主因素法提取的因数单独度后 ,再依据因数碎石图提取的 5 个因数的特色值、 占方差百分数及其累加值(表略) ,这 5 个因数所解释的方差占整个方差的 93. 021 % ,能比拟片面地体现一切消息。从缭绕后的因数负荷矩阵(略)中能够看出 ,第一主因数次要由 4、 5、 8、 14、 15 所决议 ,这四个变量所体现的消息量占总消息量的47. 348 %,反映了企业的盈利威力;第二因数由 1、 6、 7 和 9 组成 ,这四个变量体现的消息量占总消息量的18. 263 %,体现了企业的成本和收益情况 ,是与投资者联系最亲密的因数;其三因数由 10、 11 和 12形成 ,体现了企业财产治理的威力;第四因数由2、 3组成 ,体现了股东较为关切的钱财产权利;第七因数次要由 13 决议 ,体现了财产增加情况。至此 ,上述15个变量简化为 5 个相互金鸡独立的因数。依据因数得分和所占的总方差注释比重 ,能够计算出这 50 家经济公司的排名情况 ,因为字数所限 ,仅列出前4名。
三、 后果测验
为了测验因数综合得出的企业排名能否与该企业股票正在二级市面上的买卖体现能否符合 ,本散文取了这 50 支股票的累计涨跌幅(依据 2002年1月4日的收盘价和2002年12月31日的开盘价打算失去)排名与之比拟 ,并运用非参数有关性测验对于两个排名序列停止测验。运用 SPSS11. 0中的 Spearman秩有关测验 ,双尾测验或然率相近为 0. 0017 ,小于 0. 01 ,回绝原假设 ,承受备择假定 ,即两序列明显有关 ,由年报财务目标得出的因数得分排名与今年股票的买卖涨跌幅排名位歧。
四、 论断及综合
(1) 范围劣势逐步显示 ,大范围企业团体增生势头微弱。正在本排名中名落孙山的多少家经济公司对于母公司 ,皆与 2002 年公共汽车事业的重组相关:一汽与丰田、 西风与亩产、 上海公共汽车与大宇 ,都正在没有同业务范畴有没有同水平的竞争。 (2) 2002年整车类经济公司运营功绩广泛好于零元件类经济公司 ,卧车变化拉动公共汽车事业发展的次要能源。位列前十名的只要 “一汽四环” 、“上海公共汽车” 、 “ST新大洲” 辨别归于零元件类和摩托车类 ,后二十名只要 6 家眷于整车类。一是随着国际经济一直增加、 人均支出程度一直进步 ,加上国度没有断施行鼓舞集体公共汽车消耗信贷(次要是卧车)的有关制度 ,因而公家购车作为搭乘机器的趋向显然升压。二是关税下调的冲锋陷阵远低于消耗者预期。因为公共汽车零元件的最终关税为 10 % ,要低于整车25 %的程度 ,因而出世对于整车业所发生的反应小于公共汽车零元件业。
(3) 微型客车体现较为一般 , “长安公共汽车” 排名第一。国度消息核心统计数据标明 ,2002 年我国微型客车产销量正在总体车型产量单排名第一 ,占22. 36 % , “长安公共汽车” 作为本国最大的微型客车消费商 ,无疑分享了该市面的 2002 年的临时收益 ,完成了稳重延续的增加。
[参考文献]
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